Atualização em 27 de Fevereiro (2020)
PROGRAMA DA DISCIPLINA (2020-01)
SOFTWARE ADOTADO: EVIEWS
EXPOSIÇÕES EM AULA1) Introdução aos modelos de séries temporais2) Componentes temporais não observáveis3) Estacionariedade4) Cointegração e testes de raiz unitária5) Modelos univariados 6) Modelos multivariados
LISTA DE EXERCÍCIOSLista 1: Conceitos de estacionariedade; Integração; Testes de raízes unitárias; Modelo ARIMA; Exercício Aplicado.Lista 2: Modelos multivariados (VAR, SVAR e VEC)
Exercício Aplicado: Tendência, sazonalidade e ciclosExercício Aplicado: Estacionariedade e testes de raiz unitária
MATERIAIS DIDÁTICOS:1) Introdução à econometria de séries temporais
SÉRIES HISTÓRICAS:1) Preço dos combustíveis2) IPCA3) Percentual de cheques sem fundo4) Consumo de energia elétrica5) Consumo de gasolina em barris6) Produção de automóveis
SUGESTÕES DE TEXTOS:BINI, Dienice Ana; CANEVER, Mario Duarte; DENARDIN, Anderson Antônio. Correlação e causalidade entre os preços de commodities e energia. Nova Economia, v. 25, n. 1, 2015.
NETO, Amir Borges Ferreira; CORRÊA, Wilson Luiz Rotatori; PEROBELLI, Fernando Salgueiro. CONSUMO DE ENERGIA E CRESCIMENTO ECONÔMICO: UMA ANÁLISE DO BRASIL NO PERÍODO 1970-2009. Análise Econômica, v. 34, n. 65.
SHIKIDA, Cláudio; PAIVA, Guilherme Leite; JUNIOR, Ari Francisco Araújo. Análise de quebras estruturais na série do preço do boi gordo no Estado de São Paulo. Economia Aplicada, v. 20, n. 2, p. 265, 2016.
SOARES, Thiago Costa; LOPES, Luckas Sabioni. Quebras Estruturais Sistêmicas e Efeito Threshold na Dinâmica dos Preços do Boi Gordo: o caso das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 53, n. 2, p. 343-360, 2015.
SCHUTT, Isabel Gaio; CALDEIRA, João Frois. Análise de estilo dinâmica de fundos multimercados: aplicação para o mercado brasileiro. Análise Econômica, v. 34, n. 65, 2013.
BEZERRA, Jocildo Fernandes; LIMA, Ricardo Chaves; SILVA, Igor Ézio Maciel. Estudo sobre o canal de crédito bancário no Brasil: Abordagem por meio do matching das funções impulso resposta. Economia Aplicada, v. 20, n. 2, p. 245, 2016.
TRICHES, Divanildo; FEIJÓ, Flavio Tosi. Uma estimação da curva de Phillips Híbrida para o Brasil no regime de metas de inflação. Economia Aplicada, v. 21, n. 1, p. 29, 2017.
STOCKL, Marcos; RAMALHETE MOREIRA, Ricardo; GIUBERTI, Ana Carolina. O impacto das commodities sobre a dinâmica da inflação no Brasil e o papel amortecedor do câmbio: evidências para o CRB Index e Índice de Commodities Brasil. Nova Economia, v. 27, n. 1, 2017.
DE MORAES, Gustavo Inácio; BRAATZ, Jacó. Impactos Regionais Assimétricos da Política Cambial no Brasil: Uma Abordagem com o método VAR. Análise Econômica (UFRGS), 2016.
GODEIRO, Lucas Lúcio; DE OLIVEIRA LIMA, Luiz Renato Régis. Medindo incerteza macroeconômica para o Brasil. Economia Aplicada, v. 21, n. 2, p. 311, 2017.
DA COSTA FILHO, Adonias Evaristo. Inflação e incerteza inflacionária no Brasil. Economia Aplicada, v. 20, n. 4, p. 355, 2016.
LOPES, Luckas Sabioni; TOYOSHIMA, Silvia Harumi. Não Linearidades Na Dinâmica Do Produto Interno Bruto Brasileiro Entre 1947 E 2012. Análise Econômica, v. 34, n. 66, 2016.
DA SILVA, Ana Cláudia Annegues; DE ARAÚJO CARVALHO, Patrícia Soares; ARAGÓN, Edilean Kleber da Silva Bejarano. Quebras estruturais e estacionariedade da razão consumo-renda: novas evidências para América Latina e Estados Unidos. Análise Econômica, v. 33, n. 64, 2015.
LOPES, Luckas Sabioni. Testando teorias para o consumo agregado no Brasil. Nova Economia, v. 27, n. 1, p. 209-240, 2017.
SOARES, Thiago Costa; DE LIMA, João Eustáquio. Uma análise entre a energia, renda e emissões de CO2: evidências para o Brasil, 1962-2007. Textos de Economia, v. 16, n. 1, p. 11-35, 2013.
SOARES, Thiago Costa; LOPES, Luckas Sabioni; DA CUNHA, Dênis Antônio. A eficiência do consumo residencial de energia elétrica no Brasil. Economia Aplicada, v. 21, n. 3, p. 503-523, 2018.