1) Baixar o XAMPP no seguinte endereço:
https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html
2) Instalar
Durante a instalação, selecione o local onde será instalado o Servidor;
3) Depois de instalado abrir o Xampp Control Panel:
Acionar o Apache;
4) Pasta htdocs
Procurar a pasta xampp/htdocs, criar uma pasta com o seu nome
5) Criar o script ola_mundo.php
6) No navegador:
localhost/[seu nome]/ola_mundo.php
exemplo:
localhost/fabio/ola_mundo.php