Papers
My published papers and preprints
- Fukaya, R. and Honda, T. Optimal Bond Portfolio for Investors with Long Time Horizons, Asia-Pacific Financial Markets, 8 (2001),291-320
- Fukaya, R., Application of Stochastic Flows to Optimal Portfolio Strategies, PhD thesis, Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo(2004)
- Fukaya, R., Application of Stochastic Flows to Optimal Portfolio Strategies, Journal of Mathematical Sciences, the University of Tokyo, 12 (2005),349-397.
- 深谷竜司, 状態依存効用を有する投資家の最適ポートフォリオ戦略におけるStochastic flowsの応用, 日本保険・年金リスク学会(JARIP)第2回大会発表．(2004.10.2)
- Fukaya, R., Application of Stochastic Numerical Methods in Multi-period Optimal Portfolio Strategies, 数理解析研究所講究録 1462, RIMS共同研究 確率数値解析に於ける諸問題, Ⅶ,(2006), 100-115. ISSN 1880-2818. 発表資料
- 深谷-本多，通貨配分戦略における多期間最適化手法の応用，ワーキングペーパー
- 深谷竜司，MPTフォーラム 平成17年11月10日講演「通貨配分戦略における多期間最適化手法の応用」,発表資料(2005)
- Honda, T. and Fukaya, R. An application of multiperiod optimization methods to currency hedging strategies, Bachelier Finance Society 2006, Tokyo. (2006)