アセットプライシング2
講義の主な内容
1 無裁定価格評価モデル (裁定理論, リスク中立確率)
2 確率論 (マルチンゲール, 条件付き期待値)
3 状態価格 (測度変換)
4 アメリカン派生証券
教科書
S.E. シュリーヴ「ファイナンスのための確率解析 I: 二項モデルによる資産価格評価」丸善出版, 2006
(S.E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model, Springer, 2004).
参考書
M. Capiński and T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering, Springer, 2010.
金川秀也, 高橋弘, 西郷達彦, 謝南瑞「ファイナンスを読みとく数学」培風館, 2019.
Damien Lamberton and Bernard Lapeyre, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance 2nd edition, Chapman and Hall/CRC, 2007.
J.C. ハル「 フィナンシャルエンジニアリング【第9版】 デリバティブ取引とリスク管理の総体系」, きんざい, 2016
(John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives 11th Edition, Pearson, 2021, サポートページ).D.G. ルーエンバーガー「金融工学入門 第二版」日本経済新聞出版, 2015年
(原著 David G. Luenberger, Investment Science 2nd Edition, Oxford University Press, 2014).
Python とファイナンス
Yves Hilpisch「Pythonによるファイナンス 第2版 ―データ駆動型アプローチに向けて」オライリージャパン, 2019.
中妻照雄「Pythonによるファイナンス入門」朝倉書店, 2018.
やさしい確率論・確率過程の入門書
大平徹「確率論講義ノート：場合の数から確率微分方程式まで」森北出版, 2017.
竹居正登「入門確率過程」森北出版, 2020.
柳瀬眞一郎「確率と確率過程 具体例で学ぶ確率論の考え方」森北出版, 2015.
経済学の参考書
林貴志「ミクロ経済学[増補版]」ミネルヴァ書房, 2013年.
二神孝一, 堀敬一「マクロ経済学第2版」 有斐閣, 2017年.
オンラインレクチャーノート（無料）
重川一郎 「数理ファイナンス」2019.
N. Privault, Stochastic Finance, 2021.
確率統計のオンラインレクチャーノート (無料)
Stanley H. Chan, Introduction to Probability for Data Science, Michigan Publishing, 2021.
David M. Diez, Mine Çetinkaya-Rundel, and Christopher D. Barr (国友直人, 小暮厚之, 吉田靖 訳)『データ分析のための統計学入門 原著第４版』2021.
加藤賢悟「測度論的確率論 講義ノート」
加藤賢悟「数理統計 講義ノート」
小波秀雄「統計学入門」