期貨與選擇權課程

Week 1 

8/2 (一)

• [1]概論 1 何謂衍生品  https://youtu.be/a6VWbVpaQ4E

• [1]概論 2 衍生品的功能  https://youtu.be/DFmkoFu9U8s 

• [1]概論 3 報價範例  https://youtu.be/N9wm54LQyRE 

• [1]概論 4 遠期  https://youtu.be/nHiFVX15Kns 

8/3 (二)

• [1]概論 5 期貨  https://youtu.be/dpuP-R3UPdg 

• [1]概論 6 期貨的例子  https://youtu.be/m34vJCvXWPM 

• [1]概論 7 選擇權  https://youtu.be/0oFNxovUAY0 

• [1]概論 8 總結  https://youtu.be/SQPARpBRIzM 

• [2]期貨市場 1 期貨交易範例  https://youtu.be/I23dSiN9RoQ 

• [2]期貨市場 2 期貨市場機制  https://youtu.be/UbbqNzvAPJk 

• [2]期貨市場 3 期貨遠期比較  https://youtu.be/ZuqbzcT5q2o 

8/4 (三)

• [3]期貨避險 1 多空單避險  https://youtu.be/Di8dEIHfhZU 

• [3]期貨避險 2 是否要避險  https://youtu.be/5Lu6B6XYPMU 

• [3]期貨避險 3 基差定義  https://youtu.be/L0BAJ3dRvWU 

• [3]期貨避險 4 基差對多空單避險的影響  https://youtu.be/brWg1kS3A1Y 

8/5 (四)

• [3]期貨避險 5 有效價格的計算  https://youtu.be/ff3Dp0VRmwk 

• [3]期貨避險 6 最適避險比例證明  https://youtu.be/J3JSDt5XW4E 

• [3]期貨避險 7 考慮報酬率之最適避險比例證明  https://youtu.be/uaaoNTJkRkA 

• [3]期貨避險 8 最適避險比率的計算  https://youtu.be/iR2JsPi8wd0 

• [3]期貨避險 9 為何對股票做避險  https://youtu.be/bpXaOYU7ml8 

8/6 (五)

• 第一次小考 

Week 2

8/9 (一)

• [4]利率 1 利率簡介]  https://youtu.be/vPenPunztoI 

• [4]利率 2 隔夜拆款利率  https://youtu.be/IrBA9YUpuoY 

• [4]利率 3 附買回利率  https://youtu.be/ipa5fRhdrDU

• [4]利率 4 無風險利率  https://youtu.be/S8Gk12sswpU 

8/10 (二)

• [4]利率 5 利率轉換  https://youtu.be/DiWO0rz3jPY

• [4]利率 6 零息利率  https://youtu.be/bue1-JOZeaI

• [4]利率 7 債券殖利率計算withPython  https://youtu.be/48Jy2O6IcRw

• [4]利率 8 零息利率計算之拔靴法  https://youtu.be/AaVYhKwyniA

8/11 (三)

• [4]利率 9 遠期利率  https://youtu.be/-qsJ-46sotE

• [4]利率 10 期間結構三大理論  https://youtu.be/e608gbWsdYw

• [5]遠期與期貨價格 1 放空  https://youtu.be/9HZ_Lx0IW9I

• [5]遠期與期貨價格 2 套利機會  https://youtu.be/eNmNWHfhios

• [5]遠期與期貨價格 3 放空限制與遠期價格  https://youtu.be/oQZ5rOiJcYM

• [5]遠期與期貨價格 4 已知收入與收益率的遠期價格  https://youtu.be/6kL16QNr0Rs

• [5]遠期與期貨價格 5 評價遠期契約  https://youtu.be/t0XW0DWN3HI

8/12 (四)

- 期中考

8/13 (五)

• [6]選擇權市場機制 1 買權賣權損益  https://youtu.be/Ig0mzBT_p7M

• [6]選擇權市場機制 2 選擇權參數介紹  https://youtu.be/UqpEuPaUqxo

• [6]選擇權市場機制 3 選擇權其他商品介紹  https://youtu.be/djGlHek4_jw

Week 3

8/16 (一)

• [11]股票選擇權的特性 1 參數對選擇權價格的影響  https://youtu.be/ggeevPh8clU

• [11]股票選擇權的特性 2 選擇權價格上界  https://youtu.be/fra44y08DQs

• [11]股票選擇權的特性 3 買權價格下界  https://youtu.be/7W0cjfDsqaY

• [11]股票選擇權的特性 4 賣權價格下界  https://youtu.be/XY7ym4WsBuw

• [11]股票選擇權的特性 5 PutCallParity的建立  https://youtu.be/kgJv1gHjp8s

• [11]股票選擇權的特性 6 PutCallParity不滿足下所產生套利機會  https://youtu.be/gAqMtwU2Nzs

8/17 (二)

• [13]二項樹模型 1 二項樹定價簡單範例 https://youtu.be/WloVjg8ALxY 

• [13]二項樹模型 2 單期二項樹定價的證明  https://youtu.be/4ksmPe_XCx4

• [13]二項樹模型 3 風險中立測度  https://youtu.be/QiFrvqh58jI

• [13]二項樹模型 4 兩階段二項樹範例  https://youtu.be/XRGFX4nqNNE

• [13]二項樹模型 5 二項樹美式選擇權定價  https://youtu.be/WsBJpEttDME3

• [13]二項樹模型 6 戈薩諾夫定理  https://youtu.be/kNPsyHtDW3k

8/18 (三)

• [13]二項樹模型 7 風險中立測度推導過程  https://youtu.be/WloVjg8ALxY

• [13]二項樹模型 8 風險中立測度取期望值  https://youtu.be/m-fgZQdJSYM

• [13]二項樹模型 9 上漲與下跌幅度與波動率參數  https://youtu.be/EGcyQQEWVeY 

8/19 (四)

- 第二次小考 (8/19 23:59前繳交)

8/20 (五)

• [15]BSM模型 1 股價報酬的分佈  https://youtu.be/1wQ3XxbYFws

• [15]BSM模型 2 BS選擇權定價之微分方程  https://youtu.be/eLYVRDMSmSc

• [15]BSM模型 3 證明股價是對數常態分佈  https://youtu.be/A6XswMuXBnE

Week 4

8/23 (一)

• [15]BSM模型 4 風險中立期望值方法_無聲音版本  https://youtu.be/zTsbGN3E5uY

• [15]BSM模型 5 風險中立期望值方法_有聲音版本  https://youtu.be/TvFpI1nXQ-c

• [15]BSM模型 6 隱含波動率  https://youtu.be/ZKxSfv00tvw

• [17]希臘字母 1 Delta的證明  https://youtu.be/tUm5dCxbBTg

• [17]希臘字母 2 Vega的證明  https://youtu.be/GaWQtza-egk 

8/24 (二)

• [19]模擬方法 1 蒙地卡羅模擬股價  https://youtu.be/y919srk9xcc

• [19]模擬方法 2 蒙地卡羅模擬買權價格  https://youtu.be/QgNK3-iq5pQ

• [19]模擬方法 3 股價資料估計mu與sigma  https://youtu.be/LLY2t7RtnGA

• [11]股票選擇權的特性 7 Put-call parity的證明  https://youtu.be/8o3cFTu2MAE