高次元データ分析入門

担当教員：末石直也

メールアドレス：sueishi (at) econ.kobe-u.ac.jp

参考文献

古典的な変数選択 (特に情報量規準の導出について)

  • 小西貞則・北川源四郎 (2004) 『情報量規準』, 朝倉書店

スパース推定

  • 安道知寛 (2014) 『高次元データ分析の方法』, 朝倉書店

ファクターモデル

  • 奥井亮 (2014) "因子モデルに関する近年の計量経済学研究の進展", 日本統計学会誌, 43, 247-273
  • 早川和彦 (2014) "高次元時系列データ分析の最近の展開", 日本統計学会誌, 43, 275-292

応用例