久納 誠矢,大西 匡光,下清水 慎:"価格インパクトを考慮した最適執行戦略(続)," 日本オペレーションズ・リサーチ学会,2017年秋季研究発表会, 関西大学千里山キャンパス,2017年9月.(査読なし)
久納 誠矢,大西 匡光,下清水 慎:"一般化された離散時間価格インパクト・モデルのもとでの最適執行戦略," 京都大学数理解析研究所研究集会「不確実性の下での意思決定理論とその応用:計画数学の展開」,京都大学数理解析研究所,2017年11月.(査読なし)
大西 匡光,下清水 慎:"一般化された離散時間価格インパクト・モデルのもとでの均衡執行戦略," ゲーム理論ワークショップ2018,大阪経済大学,2018年3月.(査読なし)
大西 匡光,下清水 慎:"一般化された価格インパクト・モデルのもとでの均衡執行戦略," 第2回大阪大学ファイナンス研究会,大阪大学,2018年3月.(査読なし)
大西 匡光,下清水 慎:"一般化された価格インパクト・モデルのもとでの均衡執行戦略," 日本オペレーションズ・リサーチ学会, 2018年春季研究発表会, 東海大学高輪キャンパス,2018年3月.(査読なし)
大西 匡光,下清水 慎:"Optimal and Equilibrium Execution Strategies with Generalized Price Impact," 日本ファイナンス学会第26回,一橋大学一橋講堂,2018年6月.(査読あり)
Ohnishi, M. and Shimoshimizu, M.: "Optimal Execution Strategies with Generalized Price Impact Models," EURO 2018, Valencia, Spain, July 2018.
Ohnishi, M. and Shimoshimizu, M.: "Equilibrium execution strategies in generalized price impact models," Osaka-Erasmus Student Driven Workshop on Quantitative Finance and Statistics, Osaka University, Osaka, Japan, August 2018.
大西 匡光,下清水 慎:"Optimal and Equilibrium Execution Strategies with Generalized Price Impact," 第49回(2018年度夏季)ジャフィー大会,東京大学・本郷キャンパス 経済学研究科学術交流棟,2018年8月.(査読あり)
大西 匡光,下清水 慎:"一般化された価格インパクト・モデルのもとでの均衡執行戦略 Ⅱ," 日本オペレーションズ・リサーチ学会, 2018年秋季研究発表会, 名古屋市立大学滝子(山の畑)キャンパス,2018年9月.(査読なし)
大西 匡光,下清水 慎:"Equilibrium execution strategies with generalized price impacts," 京都大学数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 京都大学数理解析研究所,2018年11月.(査読なし)
Ohnishi, M. and Shimoshimizu, M.: "Optimal and Equilibrium Execution Strategies with Generalized Price Impact," QMF 2018, Sydney, Australia, December 2018.
大西 匡光,下清水 慎:"一般化された価格インパクト・モデルのもとでの最適・均衡執行戦略," 東北大学現代経済学研究会,東北大学,2019年1月.(招待講演)
大西 匡光,下清水 慎:"Optimal and Equilibrium Execution Strategies with Generalized Price Impact," Workshop by Center for Mathematical Modeling and Data Science (Osaka University), 大阪大学中之島センター講義室406, 2019年3月.(招待講演)
Fukasawa, M., Ohnishi, M. and Shimoshimizu, M.: "Optimal execution problem with generalized price impact in a discrete-time setting," KAFE-JAFEE International Conference, Pusan, Korea, July 2019.
深澤 正彰,大西 匡光,下清水 慎:"Optimal execution problem with generalized price impact in a continuous-time setting," 第51回(2019年度夏季)ジャフィー大会,成城大学,2019年8月.(査読あり)
深澤 正彰,大西 匡光,下清水 慎:"Optimal execution problem with generalized price impact in a continuous-time setting," 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2019年秋季研究発表会,東広島芸術文化ホールくらら,2019年9月.(査読なし)
深澤 正彰,大西 匡光,下清水 慎:"Optimal execution strategies with generalized price impact in a discrete-time setting," 京都大学数理解析研究所研究集会「不確実・不確定性の下における数理的意思決定の理論と応用」,京都大学数理解析研究所,2019年11月.(査読なし)
大西 匡光,下清水 慎:"金融市場における一般化された市場価格インパクト・モデルのもとでの取引執行ゲームTrade Execution Games under a Generalized Market Price Impact Model in Financial Markets," 2019年度日本OR学会関西支部シンポジウム「ゲーム理論から学ぶ:人類への知見」,中央電気倶楽部511号室,2019年11月.(招待講演)
深澤 正彰,大西 匡光,下清水 慎:"Optimal execution strategies with generalized price impacts in a continuous-time setting," 日本ファイナンス学会第1回秋季研究大会,大阪大学豊中キャンパス,2019年11月.(査読あり)
Fukasawa, M., Ohnishi, M. and Shimoshimizu, M.: "Optimal execution strategies with generalized price impacts in a continuous-time setting," QMF 2019, Sydney, Australia, December 2019.
大西 匡光,下清水 慎:"金融市場における価格インパクト・モデルを考慮した取引執行問題," 社会システム コロキウム,福井工業大学,2019年12月.(招待講演)
Fukasawa, M., Ohnishi, M. and Shimoshimizu, M.: "Optimal execution strategies with generalized price impacts in a continuous-time setting," The Bachelier Colloquium 2020, Métabief, France, January 2020.
大西 匡光,下清水 慎:"一般化された価格インパクト・モデルの下でのペア・トレーディングに関する最適執行戦略," 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2020年春季研究発表会,奈良春日野国際フォーラム,2020年3月.(査読なし)
大西 匡光,下清水 慎:"Optimal Dynamic Asset Allocation with Mean-Variance Criteria," 日本ファイナンス学会第28回,2020年6月.(査読あり,オンライン発表)
大西 匡光,下清水 慎:"Optimal execution of pair trading with generalized price impacts," 第53回(2020年度夏季)ジャフィー大会,2020年8月.(査読あり,オンライン発表)[若手コンペティション優秀講演賞受賞].
下清水 慎: "一般化された価格インパクトの下での最適及び均衡取引執行戦略とその性質について," 丸の内QFセミナー,2020年9月.(招待講演,オンライン発表)
大西 匡光,下清水 慎:"Optimal execution of pair trading with generalized price impacts," 京都大学数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」,2020年9月.(査読なし,オンライン発表)
大西 匡光,下清水 慎:"Optimal execution of pair trading with generalized price impacts," 日本ファイナンス学会第2回秋季研究大会,2020年12月.(査読あり,オンライン発表)
下清水 慎:"Study on Execution Problem in Financial Markets with Generalized Price Impacts," 2020年度「動的決定モデルとその応用」研究部会 第10回研究会,2021年2月.(招待講演,オンライン発表)
Ohnishi, M. and Shimoshimizu, M.: "Optimal pair–trade execution with generalized cross–impact," 31st European Conference on Operational Research (EURO 2021), Athens, Greece, July 2021. (online)
Fukasawa, M., Ohnishi, M. and Shimoshimizu, M.: "Optimal execution strategies with generalized price impacts in a continuous-time setting," IFORS 2021, Seoul, Korea, August 2021. (online)
深澤 正彰,大西 匡光,下清水 慎:"Optimal execution strategies with generalized price impacts in a continuous-time setting," 京都大学数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」,2021年9月.(査読なし,オンライン発表)
大西 匡光,下清水 慎:"Market impact game in a Markovian environment," 日本ファイナンス学会第3回秋季研究大会,2021年11月.(査読あり,オンライン発表)
Ohnishi, M. and Shimoshimizu, M.: "Execution game in a Markovian environment," 2021 KAFE-SKKU International Conference on Finance, Korea, December 2021. (online)
大西 匡光,下清水 慎:"Execution game in a Markovian environment," 第56回(2022年度冬季)ジャフィー大会,2022年2月.(査読あり,オンライン発表)
大西 匡光,下清水 慎:"Execution game in a Markovian environment," ゲーム理論ワークショップ2022,2022年3月.(査読なし,ハイブリッド)
大西 匡光,下清水 慎:"Execution game in a Markovian environment," 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2022年春季研究発表会,2022年3月.(査読なし,オンライン発表)
Fukasawa, M., Ohnishi, M. , and Shimoshimizu, M.: "Continuous-time optimal execution under a transient price impact model in a Markovian environment," 2022 SKKU International Conference, Korea, May 2022. (online)
Ohnishi, M. and Shimoshimizu, M.: "Execution game in a Markovian environment," Advances in Decision Analysis 2022, USA, July 2022. (online)
下清水 慎:"Study on Execution Problem in Financial Markets with Generalized Price Impacts," 大西研 研究報告会2022,2022年8月.
大西 匡光,下清水 慎:"Execution game in a Markovian environment," 京都大学数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」,2022年9月.(査読なし)
Ohnishi, M. and Shimoshimizu, M.: "Execution game in a Markovian environment," World Conference on Business, Economics and Finance 2022, Spain, October 2022. (online, invited)
大西 匡光,下清水 慎:"Execution game in a Markovian environment," 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2022年度関西支部若手研究発表会,2022年10月.(査読なし)
深澤 正彰,大西 匡光,下清水 慎:"Continuous–time optimal execution in a Markovian environment," 第58回(2022年度冬季)ジャフィー大会,2023年2月.(査読あり)
深澤 正彰,大西 匡光,下清水 慎:"Continuous–time optimal execution in a Markovian environment," 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2023年春季研究発表会,2023年3月.(査読なし)
Fukasawa, M., Ohnishi, M., and Shimoshimizu, M.: "Continuous-time optimal execution under a transient market impact model in a Markovian environment," OR 2023, Germany, August 2023.
北村 悠人,下清水 慎,後藤 允:"パンデミックオプションについて", 京都大学数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」,2023年8月.(査読なし)
深澤 正彰,大西 匡光,下清水 慎:"Continuous-time optimal execution under a transient market impact model in a Markovian environment," 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2023年秋季研究発表会,2023年9月.(査読なし)
工藤 佑太,下清水 慎,後藤 允,Martyn Williams,野口 直人,佐々木 翔平,高居 明弘:"移籍と放出を考慮したサッカー選手評価のためのリアルオプションフレームワーク", 日本リアルオプション学会2023年研究発表大会,2023年11月.(査読なし)
鈴木 幹,下清水 慎,後藤 允:"友好的 M&A による産業進出戦略:大型合併と段階的合併", 日本リアルオプション学会2023年研究発表大会,2023年11月.(査読なし)
Kitamura, Y., Shimoshimizu, M., Goto, M. and Tian, Y.: "American Pandemic Options: Premiums and Greeks," ACMSA 2023, Japan, December 2023.
Kudo, Y., Shimoshimizu, M., Goto, M., Williams, M., Noguchi, N., Sasaki, S. and Takai, A.: "An Option Pricing Framework for Valuation of Football Players: Transfer Offers and Sellouts," ACMSA 2023, Japan, December 2023.
Shinji, M., Shimoshimizu, M., Goto, M., Williams, M., Noguchi, N., Sasaki, S. and Takai, A.: "Prediction Model for Opta Index Using Football Player Performance Data," ACMSA 2023, Japan, December 2023.
Suzuki, M., Shimoshimizu, M. and Goto, M.: "Industry Entry Strategies by Friendly M&A: Big Leap or Serial Merger," ACMSA 2023, Japan, December 2023.
大西 匡光,下清水 慎:"Trade execution game in a Markovian environment," 第60回(2023年度冬季)ジャフィー大会,2024年2月.(査読有り)
北村 悠人,下清水 慎,後藤允,田園:"How much do restaurants hedge with pandemic options?," 第60回(2023年度冬季)ジャフィー大会,2024年2月.(査読あり)
Ohnishi, M. and Shimoshimizu, M.: "Trade execution games in a Markovian environment," Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2024, Februrary 2024. (invited)
大西 匡光,下清水 慎:"Trade execution games in a Markovian environment," 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2024年春季研究発表会,2024年3月.(査読なし)
北村 悠人,下清水 慎,後藤 允,田 園:"How Much Do Restaurants Hedge with Pandemic Options?," 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2024年春季研究発表会,2024年3月.(査読なし)
工藤 佑太,下清水 慎,後藤 允,Martyn Williams,野口 直人,佐々木 翔平,高居 明弘:‘‘移籍と放出を考慮したサッカー選手評価のためのリアルオプションフレームワーク”, 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2024年春季研究発表会,2024年3月.(査読なし)
鈴木 幹,下清水 慎,後藤 允:‘‘情報格差のある寡占市場への連続M&Aによる進出戦略”, 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2024年春季研究発表会,2024年3月.(査読なし)
樋口 海斗,下清水 慎,後藤 允:‘‘CVaRを用いた暗号資産を含むポートフォリオ最適化”, 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2024年春季研究発表会,2024年3月.(査読なし)
小川 貴之,坂本 淳,下清水 慎:"Brokerage Commissons in an Uncertain Stock Market," 日本経済学会2024年度大会,2024年5月.(査読あり)
大西 匡光,下清水 慎:"Trade execution games in a Markovian environment," 日本ファイナンス学会第32回大会,2024年6月.(査読あり)
小川 貴之,坂本 淳,下清水 慎:"Brokerage Commissons in an Uncertain Stock Market," 日本ファイナンス学会第32回大会,2024年6月.(査読あり)
Ogawa, T., Sakamoto, J. and Shimoshimizu, M.: "Brokerage Commissons in an Uncertain Stock Market," International Workshop on Sustainable Finance and Related Issues, July 2024. (Invited)
Kitamura, Y., Shimoshimizu,M., Goto, M. and Tian, Y.: "Analyzing pandemic risk with parameter estimation of stochastic SIS model," Modeling and Learning of Stochastic Dynamics (RIMS Symposium), July 2024. (Invited)
小川 貴之,坂本 淳,下清水 慎:"Brokerage Commissons in an Uncertain Stock Market," 2024 Osaka University Alumni Finance Workshop (OUAFW 2024), 2024年8月.(査読なし)
阿部 眞子,下清水 慎:"Term Premium and Ambiguity,'' 2024 Osaka University Alumni Finance Workshop (OUAFW 2024), 2024年8月.(査読なし)
佐久間 斗美雄,鈴木 幹,下清水 慎,後藤 允:"Entry-Exit strategies for venture capitalist: A cash flow based model," 京都大学数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」,2024年9月.(査読なし)
北村 悠人,高柳 真吾,下清水慎,後藤 允:"Analyzing pandemic options under a stochastic SIR model," 京都大学数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」,2024年9月.(査読なし)
深澤 正彰,大⻄ 匡光,下清水 慎:"Continuous-time optimal execution under a transient price impact model in a Markovian environment," 京都大学数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」,2024年9月.(査読なし)
深澤 正彰,大⻄ 匡光,下清水 慎:"Continuous-time optimal execution with transient impacts in a Markovian environment," 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2024年秋季研究発表会,2024年9月.(査読なし)
北村 悠人,高柳 信吾,下清水 慎,後藤 允:"American Pandemic Options with Stochastic SIR Model," 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2024年秋季研究発表会,2024年9月.(査読なし)
工藤 佑太,下清水 慎,後藤 允,Martyn Williams,野口 直人,佐々木 翔平,髙居 明弘:"契約解除条項の有無を考慮したサッカー選手評価のためのリアルオプションフレームワーク", 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2024年秋季研究発表会,2024年9月.(査読なし)
Fukasawa, M., Ohnishi, M., and Shimoshimizu, M.: “Continuous-time optimal execution under a transient price impact model in Markovian environment,” TMU Workshop on Finance 2024, September 2024. (Invited)
下清水 慎:“Optimal and equilibrium execution strategies under a generalized market impact model in a Markovian environment,” 一橋大学金融研究会,2024年11月.(招待講演)
トウ セイカ,下清水 慎,後藤 允:“保証金付きFIP制度における入札戦略”, 日本リアルオプション学会2024年度研究発表大会,2024年12月.(査読なし)
鈴木 幹,下清水 慎,後藤 允:“容量市場におけるオークションを考慮した投資意思決定”, 日本リアルオプション学会2024年度研究発表大会,2024年12月.(査読なし)
佐久間 斗美雄,下清水 慎,後藤 允:“キャッシュフローに基づくベンチャーキャピタル投資分析モデル”, 日本リアルオプション学会2024年度研究発表大会,2024年12月.(査読なし)
深澤 正彰,大西 匡光,下清水 慎:“Continuous-time optimal execution under a transient market impact model in a Markovian environment,” 第62回(2024年度冬季)ジャフィー大会,2025年2月.(査読あり)
北村 悠斗,下清水 慎,後藤 允,田 園:“Perpetual American Pandemic Options Using Frobenius Method,” 第62回(2024年度冬季)ジャフィー大会,2025年2月.(査読あり)
Fukasawa, M., Ohnishi, M., and Shimoshimizu, M.: “Continuous-time optimal execution under a transient market impact model in a Markovian environment,” Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2025, February 2025. (invited)
深澤 正彰,大西 匡光,下清水 慎:“Continuous-time optimal execution and statistical arbitrage in a Markovian environment," 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2025年春季研究発表会,2025年3月.(査読なし)
石井 健太,北村 悠人,下清水 慎,後藤 允,Martyn Williams,野口 直人,佐々木 翔平,高居 明弘:“サッカー選手の個人の能力を考慮した市場価値への影響分析”, 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2025年春季研究発表会,2025年3月.(査読なし)
小川 貴之,坂本 淳,下清水 慎:“Investors' endogenous choices of brokerage commissions," Waseda Workshop on Financial Economics, 早稲田大学, 2025年3月.(招待講演)
北村 悠斗,下清水 慎,後藤 允,田 園:“Perpetual American Pandemic Options Using Frobenius Method,” 第1回「粘性解,最適制御,数理ファイナンス」ワークショップ ,2025年3月.(査読なし)
深澤 正彰,大西 匡光,下清水 慎:“Continuous-time optimal execution under a transient market impact model in a Markovian environment,” 日本ファイナンス学会第33回大会,2025年6月.(査読あり)
Ogawa, T., Sakamoto, J. and Shimoshimizu, M.: "Investors' endogenous choices of trading cost patterns," International Workshop on Quantitative Finance 2025, July 2025. (Invited)
Fukasawa, M., Ohnishi, M., and Shimoshimizu, M.: “Continuous-time execution strategy and utility-based statistical arbitrage in a Markovian environment,” KAFE-JAFEE summer conference, July 2025.
北村 悠人,下清水 慎,後藤 允,田 園:“American Pandemic Option under a Stochastic SIR Model," 京都大学数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」,2025年8月.(査読なし)
大西 匡光,下清水 慎:“Continuous-time optimal pair-trade execution with cross-impacts and common risk factors," 京都大学数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」,2025年8月.(査読なし)
下清水 慎,伊藤 和哉,髙嶋 隆太:“Optimal fuel procurement under uncertainty in electricity supply from renewable energy,” 第63回(2025年度夏季)ジャフィー大会,2025年8月.(査読あり)
下清水 慎,伊藤 和哉,髙嶋 隆太:“Optimal fuel procurement under uncertainty in electricity supply from renewable energy,” OUAWF 2025,2025年9月.(査読なし)
大西 匡光,下清水 慎:“Continuous-time optimal pair-trade execution with cross-impacts and common risk factors," OUAWF 2025,2025年9月.(査読なし)
小川 貴之,坂本 淳,下清水 慎:"Investors' endogenous choices of trading cost patterns," 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2025年秋季研究発表会,2025年9月.(査読なし)
下清水 慎,伊藤 和哉,髙嶋 隆太:“Optimal fuel procurement under uncertainty in electricity supply from renewable energy,” 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2025年秋季研究発表会,2025年9月.(査読なし)
Ohnishi, M., and Shimoshimizu, M.: “Continuous-time optimal pair-trade execution with cross-impacts and common risk factors,” JAFEE-SOFINE-ISM International Symposium on Quantitative Finance and Actuarial Science, September 2025.
Ohnishi, M., and Shimoshimizu, M.: “Continuous-time optimal pair-trade execution with cross-impacts and common risk factors,” TMU Workshop on Finance 2025, October 2025. (invited)
瀧野 ⼀洋 ,下清水 慎:“派⽣証券契約におけるモラルハザードの定量化について,” 日本保険・年金リスク学会 第23回研究発表大会 ,2025年11月.(査読なし)
Ohnishi, M., and Shimoshimizu, M.: “Continuous-time optimal pair-trade execution with cross-impacts and common risk factors,” Mathematics of Risk - 2025, November 2025. (invited)
Fukasawa, M., Ohnishi, M., and Shimoshimizu, M.: “Continuous-time execution strategy under a transient market impact model in a Markovian environment,” QMF 2025, December 2025.
Shimoshimizu, M., Ito, K., and Takashima, R.: “Optimal fuel procurement under uncertainty in electricity supply from renewable energy,” QMF 2025, December 2025.
大西 匡光,下清水 慎:“Continuous-time optimal pair-trade execution with cross-impacts and common risk factors," 第64回(2025年度冬季)ジャフィー大会,2026年2月.(査読あり)
Ohnishi, M., and Shimoshimizu, M.: “Continuous-time optimal pair-trade execution with cross-impacts and common risk factors,” Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2026, February 2026. (invited)
大西 匡光,下清水 慎:“Continuous-time optimal pair-trade execution with cross-impacts and common risk factors,” 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2026年春季研究発表会,2026年3月.(査読なし)
瀧野 ⼀洋 ,下清水 慎:“デリバティブ契約におけるデフォルト発生の数値解析:ゲーム理論的アプローチ,” 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2026年春季研究発表会,2026年3月.(査読なし)
下清水 慎:“How does environmental policy uncertainty affect electricity supply/demand and price?,” 2nd OUAWF, 2026年3月.(招待講演)
Shimoshimizu, M., Ito, K., and Takashima, R.: “Optimal Fuel Procurement in the Renewable Transition with Price Volatility and Policy Targets,” 2026 The International Workshop on Data Science, Industrial Engineering, Operations Research, and Management Science, March 2026. (Invited, scheduled)