Séries Temporelles

Données et codes sources:

• En constructions

Présentations par chapitres

Partie 1: Séries Temporelles Univariées

• Chapitre 1 Introduction aux séries temporelles

• Chapitre 2 Rappels

• Chapitre 3 Stationnarité et théorèmes de Wold

• Chapitre 4 Les processus MA

• Chapitre 5 Les processus AR

• Chapitre 6 Les processus ARMA

• Chapitre 7 L'identification chez Box-Jenkins

• Chapitre 8 Estimation et validation ARMA

• Chapitre 9 Prévisions tirées des ARMA

• Chapitre 10 Les processus saisonniers

• Chapitre 11 Les critères de sélection

• Chapitre 12 Variables non stationnaires avec trend

Partie 2: Séries Temporelles multivariées

• Chapitre 13 Introduction à la cointegration

Référence

• Cours de Séries temporelles de Gilbert Colletaz 

• Cours de Séries temporelles de Christophe Hurlin 

Travaux pratiques

• Debuter ST avec STATA

• Travaux pratique 1 : Estimation ARIMA, Etude et prévision sur le PIB américain (STATA: Support PDF, Code, Data),  

• Travaux Pratique 2 : Estimation VAR

Ces TP s'inspire des travaux sur les séries temporelles de :

Laurene Petitfour, Pierre Mandon, Florian Leon, Clement Mathonnat et Alexandre Sauquet.

Présentations scientifiques

• Document 1 : Siddique, M. A. B., Mahalder, B., Haque, M. M., Shohan, M. H., Biswas, J. C., Akhtar, S., & Ahammad, A. S. (2024). Forecasting of tilapia (Oreochromis niloticus) production in Bangladesh using ARIMA model. Heliyon, 10(5). 

• Document 2 : Tosepu, R., & Ningsi, N. Y. (2024). Forecasting of diarrhea disease using ARIMA model in Kendari City, Southeast Sulawesi Province, Indonesia. Heliyon, 10(22). 

• Document 3 : Maganga, J. M. (2025). ARIMA consumption forecasting models and ATDC technological optimizations: the case of rice, maize and vegetable production in Mozambique. Scientific African, e02762. 

• Document 4 : Yasmin, S., & Moniruzzaman, M. (2024). Forecasting of area, production, and yield of jute in Bangladesh using Box-Jenkins ARIMA model. Journal of Agriculture and Food Research, 16, 101203. 

• Document 5 : Siddique, M. A. B., Mahalder, B., Haque, M. M., & Ahammad, A. S. (2025). Forecasting air temperature and rainfall in Mymensingh, Bangladesh with ARIMA: Implications for aquaculture management. Egyptian Journal of Aquatic Research.