Chapitre 1 : Introduction (transparents : MB0)
Chapitre 2 : Contrats de dépôts (transparents : MB1)
2.1 Contrats de dépôts et panique bancaire
2.1.1 Le modèle simplifié
2.1.2 Autarcie
2.1.3 Existence d'un marché à terme
2.1.4 Existence d'une banque
2.2 Mécanismes de protection contre les paniques bancaires
2.2.1 Les paniques bancaires dans les faits
2.2.2 Suspension de convertibilité
2.2.3 Gestion optimale des réserves
2.2.4 Assurance des dépôts
Chapitre 3 : Contrats de prêts
3.1 Cadre sans asymétrie d'information (transparents : MB2)
3.1.1 Le modèle
3.1.2 Le contrat optimal
3.2 Inobservabilité du résultat et audit (transparents : MB3)
3.2.1 Forme du contrat optimal
3.2.2 Rationnement du crédit avec coût d'audit
3.2.3 Spécification du contrat et effet fuite vers la qualité
3.3 Inobservabilité du résultat et menace de non renouvellement du prêt (transparents : MB4)
3.3.1 Le modèle
3.3.2 Contrats contingent
3.3.3 Contrats acceptables par les deux parties
3.4 Inobservabilité de la qualité des emprunteurs et collatéral (transparents : MB5)
3.4.1 Le modèle
3.4.2 Cas où la banque observe le type des emprunteurs
3.4.3 Cas où la banque n'observe pas le type des emprunteurs
3.4.4 Rationnement du crédit avec sélection adverse