Econometría II

Este la segunda parte de un curso introductorio de econometría. Dando por sentado que el estudiante tiene dominio de los modelos lineales multivariados para series de corte transversal, en este curso extendemos el manejo de las herramientas econométricas en cuatro dimensiones, cada una de estas representada en una sección del curso. En la primera sección se introduce al estudiante en los modelos econométricos aplicados a las series de tiempo. La segunda sección se estudian los modelos básicos de elección discreta, introduciendo al estudiante en la modelación estándar de la elección en econometría, adicionalmente se estudian la naturaleza de modelos no lineales y la estimación por Máxima Verosimilitud. En la Tercera sección se trata con más profundidad el tema de la endogeneidad y se estudian las metodologías modernas más estándar para su detección y corrección. Por Ultimo en la sección cuatro, se introduce al estudiante en los modelos básicos de panel de datos. Abajo encontrará los materiales referentes al curso.