MySQL

http://www.mysql.com/downloads/mysql/

Para Instalar

Seguir los pasos en este tutorial: http://www.codigomaestro.com/windows/instalar-mysql-en-windows/ (En el paso 10, poner una contraseña para el usuario Root)

A continuación, instalar las herramientas gráficas de MySQL.(GUI tools) disponibles en este sitio

http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html junto con la documentación correspondiente.

Haciendo click en MySQL administrator, podrá conectarse al motor de base de datos. Utilizar usuario "root", y la contraseña dispuesta durante la instalación. El servidor de destino deberá ser "localhost"

Una vez ingresado al MySQLAdministrator se podrá importar una base de datos de un archivo .sql(preferiblemente el subido en la página https://sites.google.com/site/ifts19bd/consultas-sql)

Para conectarse desde .NET

Desde acá(http://dev.mysql.com/downloads/connector/net/) se pueden bajar los conectores para ADO.NET. Quizás tienen que iniciar sesión, por lo que si prefieren, pueden bajarse el archivo subido en esta página, que es el instalador de los conectores para windows xp, que se podrían bajar del otro link

¿Como se usan?

En el programa C# o VB.NET donde se desea hacer uso de una conexión a la base de datos, habrá que importar la referencia a MySQL.Data.

Aquí hay programas de ejemplo

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/connector-net-tutorials-intro.html

De otra manera, también se incluye un proyecto de Visual Studio 2008, donde se conecta a una base de datos y se ejecuta y muestra un comando SQL select utilizando un objeto DataGridView.

Modificándolo, se pueden hacer conexiones diferentes, y ejecutar todo tipo de consultas.