1.2 研究領域與簡介

研究領域

機率統計、時間序列分析、財務工程、風險管理、數據科學

研究簡介

主要研究專長與興趣為應用統計方法從事選擇權定價、風險管理與時間序列分析，近期亦從事數據科學分析技術開發與應用。其中在選擇權定價理論方面，研究主題為發展多資產美式選擇權的計算方法，與解決如何在原測度下有效率地计算衍生性商品價格的問題。在風險管理方面，研究方向包括考慮模型偏誤對衍生性商品定價的影響、離散時間下多期避險策略的建構、討論對新奇選擇權的避險方法、以及最佳化投資组合的建構。在時間序列分析方面，主要研究内容為討論線性模型動差存在的充份條件與推導長記憶過程的多步預測封閉解。在數據科學方面，討論主題包括應用區間資料進行投資組合優化、限價簿資料建模與預測、將每日新聞訊息融入時間序列建模與估計、發展高效率的即時訊號辨識演算法、開發高效率的電腦斷層掃描影像分類技術等。