＜書籍＞
「日本国債入門」金融財政事情研究会 (2023/12)
「はじめての日本国債」集英社新書（2025/1）
＜日本国債・債券入門シリーズ＞
日本証券業協会「公社債店頭売買高」入門（2025/6）
転換社債（CB）入門―投資家編―（2025/5）
転換社債入門―発展編―（2025/4）
転換社債（CB）入門―基礎編 ―（2025/3）
債券発行におけるリテンション方式・POT方式・トランスペアレンシー方式（2024/9）
シ団引受方式入門―共同発行債と東京都債を事例に―（2024/8）
主幹事方式入門―市場公募地方債を事例に―（2024/7）
引合方式入門―大阪府債の事例―（2024/6）
齋藤通雄氏に聞く、国債を巡る資金の流れと特別会計の基礎（後編）（2024/5）
齋藤通雄氏に聞く、国債を巡る資金の流れと特別会計の基礎（前編）（2024/4）
物価連動国債入札－発展編（フロア・オプション、流動性等）－（2024/3）
ブレーク・イーブン・インフレ率（BEI）入門－物価連動国債から算出する期待インフレー（2024/2）
物価連動国債入門―基礎編―（2024/1）
VaRショックについて―2003年における金利急騰時のケース・スタディ―（2023/12）
齋藤通雄氏に聞く、日本国債市場の制度改正と歴史（後編）（2023/11）
齋藤通雄氏に聞く、日本国債市場の制度改正と歴史（前編）（2023/10）
流動性供給入札入門（2023/9）
預金保険法102条第三号措置（一時国有化）について―足利銀行の事例―（2023/8）
TLAC規制に係るその他の話題―適格要件・発行状況・保有規制―（2023/8）
我が国におけるTLAC規制―我が国4SIBsに対する破綻処理スキーム―（2023/7）
我が国におけるTLAC（総損失吸収力）規制―ベイルアウトからベイルインへ―（2023/6）
我が国における金融機関の秩序ある処理（特定第一号措置及び特定第二号措置）―預金保険法126条の二について―（2023/5）
我が国における公的資金注入および一時国有化スキーム－金融危機対応措置（預金保険法102条スキーム）について－（2023/4）
TONA3か月金利先物入門（2023/3）
金融機関の破綻処理制度及び預金保険入門（2023/3）
システム上重要な銀行入門－「大きすぎて潰せない（TBTF）」問題について－（2023/2）
Introduction to Japanese Government Bond (JGB) Futures（日本国債先物入門の英語版、2023/2）
資本保全バッファー（CCB）およびカウンターシクリカル・バッファー（CCyB）入門―バーゼル規制における資本バッファーを通じた「プロシクリカリティ」の緩和について―（2023/1）
AT1債およびバーゼルIII 適格Tier2債（B III T2債）入門―バーゼルIII対応資本性証券（ハイブリッド証券）について―（2022/12）
非価格競争入札入門―海外編―（2022/11）
バーゼル規制入門―自己資本比率規制を中心に―（2022/10）
非価格競争入札入門―基礎編―（2022/9）
証拠金規制入門―中央清算されない店頭（OTC）デリバティブ規制について―（2022/8）
店頭（OTC）デリバティブ規制入門－清算集中義務と中央清算機関（CCP）について－（2022/7）
フェデラル・ファンド（FF）金利先物および利上げ（利下げ）確率入門（2022/6）
フェデラル・ファンド（FF）市場およびFFレート（FF金利）入門－金融危機以降のFF市場および「最後の貸し手」機能の変遷について－（2022/5）
米国MMF（マネー・マーケット・ファンド）入門－ホールセール・ファンディングと金融危機以降の規制改革について－（2022/4）
国債先物オプション入門（JPXとの共著版, 2022/4）
国債先物入門（JPXとの共著版）
SOFR（担保付翌日物調達金利）入門－米国のリスク・フリー・レートおよび米国レポ市場について－（2022/3）
金利先物およびTIBOR入門―ユーロ円金利先物を中心に―（2022/1）
リスク・フリー・レート（RFR）入門 ーTONA、TORF、OISを中心にー（2021/12）
金利指標改革入門ー店頭（OTC）市場とLIBOR不正操作問題についてー（2021/11）
スワップション入門（モデル編）―ノーマル（ブラック）・モデルおよびSABRモデルについて―（2021/10）
我が国減債基金制度の変遷－国債整理基金特別会計と60年償還ルール－（2021/9）
債券（金利）オプション入門―スワップションについて―（2021/8）
銀行勘定の金利リスク（IRRBB）入門―バーゼル規制からみた金利リスクと日本国債について―（2021/6）
国債整理基金特別会計および借換債（前倒債）入門（2021/5）
ロールダウン（ローリング）効果入門―日本国債におけるキャリー・ロールダウンについて― （2021/5）
グリッド・ポイント・センシティビティ入門―日本国債およびバリュー・アット・リスクの観点で―（2021/3）
コスト・アット・リスク（Cost at Risk, CaR）分析入門（2021/2）
コンベクシティ入門―日本国債における価格と金利の非線形性―（2020/12）
金利リスク入門―デュレーション・DV01（デルタ、BPV）を中心に―（2020/10）
アセット・スワップ（スワップ・スプレッド）入門―日本国債と金利スワップの裁定について―（2020/9）
金利スワップ入門―基礎編―（2020/8）
ボラティリティ・スマイルとスキュー―日本国債市場における正規分布から乖離した動きについて―（2020/6）
日本国債入門―ダッチ方式とコンベンショナル方式を中心とした入札（オークション）制度と学術研究の紹介―（2020/5）
国債先物オプション入門－プット・コール・パリティを中心に―（2020/5）
国債先物オプション入門―オプション市場からみた金利リスクについて―（2020/4）
日本国債先物入門―先渡と先物価格の乖離を生む要因―（2020/3）
日本国債先物入門― 日本国債との裁定（ベーシス取引）とレポ市場について―（2020/2）
日本国債先物入門：基礎編（2020/1）
イールドカーブ（金利の期間構造）の決定要因について―日本国債を中心とした学術論文のサーベイ―（2019/10）
市場流動性の測定―日本国債市場を中心に（2018/2）
ドル調達コストの高まりとカバー付き金利平価（2017/10）
イールド・カーブ推定の動向―日本における国債・準ソブリン債を中心に―（2016/11）
その他