Recherche

Domaines de recherche

  • Processus stochastiques (multi)-stables

  • Processus stochastiques multifractionnaires et régularité de Hölder

  • Séries aléatoires d'ondelettes

  • Inférence statistique des processus multifractionnaires

  • Simulation

Thèse

  • Analyse par ondelettes du mouvement multifractionnaire stable linéaire, soutenue le 07 novembre 2012, manuscrit


Articles acceptés/sous presse (comité de lecture)

  • Linear fractional stable motion: a wavelet estimator of the alpha parameter (avec A. Ayache), Statistics and Probability Letters, Volume 82, Issue 8, August 2012, Pages 1569–1575 [arXiv] [doi]

  • Linear Multifractional Stable Motion: fine path properties (avec A. Ayache), Revista Matemática Iberoamericana, Volume 30, Issue 4, 2014, pp. 1301-1354 [arXiv] [doi]

  • Linear Multifractional Stable Motion: representation via Haar basis, Stochastic Processes and their Applications, 2015, vol. 125, issue 3, pages 1127-1147 [arXiv] [doi]

  • Linear Multifractional Stable Motion: wavelet estimation of H(.) and alpha parameters (avec A. Ayache), Lithuanian Mathematical Journal Volume: 55 Issue: 2 (2015-04) Page: 159-192 [arXiv] [doi]

  • Linear Multifractional Stable Motion: an a.s. uniformly convergent estimator for Hurst function (avec A. Ayache), Bernoulli 2017, Vol. 23, No. 2, 1365-1407. [arXiv] [doi]

  • Behaviour of linear multifractional stable motion: membership of a critical Hölder space (avec A. Ayache) , Stochastics, 2017, 89, 5, 709-725 [arXiv] [doi]

  • A new Multifractional Process with Random Exponent (avec A. Ayache, C. Esser), Risk and Decision Analysis 7 (2018) 5–29 [arXiv] (DOI: 10.3233/RDA-180135 )

  • Wavelet series representation for multifractional multistable Riemann-Liouville process, (avec A. Ayache) Mathematical Methods in Economics and Finance 13/14 (2018/2019) 1-18 [m2ef] [arXiv]



Article pour la mycologie

  • Mise en oeuvre d'un outil statistique en ligne pour l'analyse de la base FongiFrance, P-A. Moreau. & al., Bulletin ADONIF n°0, Mars 2019




Séminaires nationaux

  • 2021, Mars -Séminaire Approx, EDP et Modèles aléatoires, Laboratoire de Mathématiques Pures et Appliquées, Université du Littoral Côte d’Opale

  • 2021, Février - Groupe des utilisateurs de R de Lille - Enseignement et R

  • 2019, Avril, Groupe de travail : « Calcul de Malliavin et processus fractionnaires », Laboratoire Paul Painlevé, Université de Lille.

  • 2015, Novembre, Séminaire méthodologique de l'équipe « Santé Publique : épidémiologie et qualité des soins », Faculté de Médecine - Université Lille 2 Droit et Santé, CHU de Lille.

  • 2015, Mars, Séminaire de probabilités et statistiques, Institut Élie Cartan, Université de Lorraine.

  • 2015, Mars, Séminaire de Statistiques, Institut de mathématiques de Toulouse.

  • 2014, Mars, Séminaire de probabilités et statistiques, Université du Littoral et de la Côte d'Opale, Calais.

  • 2013, Juin, Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Université Paris-Est Créteil - Val de Marne.

  • 2013, Juin, Séminaire de statistiques de l'IRMAR, Université de Rennes2.

  • 2013, Juin, Séminaire de statistique et probabilités appliquées, Laboratoire Jean Kuntzmann, Université Joseph Fourier, Grenoble.

  • 2013, Mars, Séminaire de probabilités, LATP, Université de Provence.

  • 2013, Mars, Séminaire de probabilités, IRMAR, Université de Rennes1.

  • 2013, Janvier, Séminaire du Laboratoire de mathématiques de Bretagne Atlantique, Université de Bretagne Sud, Vannes.

  • 2012, Décembre, Groupe de travail en probabilités du MAP5, Université Paris Descartes.

  • 2012, Juin, Séminaire du LAMAV, ISTV, Université de Valenciennes.

  • 2012, Janvier, Séminaire de probabilités, Laboratoire Paul Painlevé, Université Lille 1.

  • 2011, Février, Séminaire des doctorants de l'Université Jules Verne, Amiens.

  • 2010, Février, Séminaire des doctorants de l'Université Lille1.

Séminaires internationaux

  • 2014, Mars, Séminaire du service de probabilités et statistiques, Université de Mons, Belgique.

Congrès