Students (since 2013)

* BACHELOR THESES:

In Mathematics

1. 1. 1. Chiara Mancini, starting in October/November 2025;

      2. Alice Magnanini (July 2025), "Mean Field Games with Common Noise: Modeling Systemic Financial Decarbonization";

      3. Ilaria Aurora Meyer (April 2025), "Pricing di opzioni in mercati incompleti: la misura martingala uplifted";

      4. Beatrice Signori (December 2024), "Pricing di opzioni con valutazione ESG a tempo discreto";

      5. Sara Bartoli (December 2024), "Valutazione di investimenti in scenari di transizione energetica: un approccio tramite opzioni reali americane ";

      6. Camilla Foglio (December 2023), "L’impatto del cavo NordLink sulle emissioni di CO2: un’analisi stocastica";

      7. Mattia Liberale (December 2023), "Stock prices close to the barrier: discrete knock-out options";

      8. Carlo Monterubbianesi (September 2023),"Trasporto ottimo di martingala: il caso discreto ";

      9. Antonio Dapporto (April 2023), "Financial Modeling under Rough and Fractional Stochastic Volatility";

      10. Francesca Fazzini (April 2023),"Modelli (deterministici e stocastici) per la diffusione di malattie infettive a tempo discreto e continuo";

      11. Alberto Targon (February 2023), "Arbitrage theory in discrete time markets with bid-ask spread";

      12. Alessandro Marangoni (December 2022), "Benchmark approach a tempo discreto: portafoglio di crescita ottimale (GOP) e applicazioni";

      13. Nicolò Voltan (September 2022), "Persuasione bayesiana: modelli e applicazioni";

      14. Fabio D'Agostino (July 2022), "Un modello dinamico di distribuzione di informazioni";

      15. Valentina Battistin (June 2022), "Mortality options: analisi della gestione del rischio di mortalità di un assicuratore";

      16. Tomaso Reghelin (February 2022), "Gestione ottima dei dividendi con iniezione di capitale, a tempo discreto ​ ";

      17. Fulvio Velotti (September 2021), "Game theory: from mixed form to strategic strategies";

      18. Ilenia Zippo (July 2021), "Giochi stocastici ed analisi di un duopolio nel mercato delle emissioni di CO2";

      19. Luca Albieri (July 2020), "Condizioni necessarie e sucienti per Equilibri di Nash e un'applicazione";

      20. Luca Mariano (December 2019), "Pricing di opzioni tramite funzioni radiali di base col metodo di partizione dell'unità";

      21. Enrico Chiariello (September 2019), "Strategie modificate in un problema di scelta ottimale competitiva ed applicazioni​ ";

      22. Pietro Faggion (September 2019), "Pricing di opzioni europee: quantizzazione Fourier-based e Monte Carlo a confronto​";

      23. Alessandro Mazzoni (September 2019, in collaboration with Phinergy), "Il Q-learning: applicazione all'ottimizzazione del dispacciamento nei mercati elettrici infragiornalieri in Italia";

      24. Martina Turchet (October 2018), "Energie rinnovabili e Merit Order Effect: analisi e conseguenze in un mercato oligopolistico competitivo"; 

      25. Federico Capannoli (October 2018), "Un'analisi degli attacchi Wormhole nei WANET (Wirless Ad Hoc Network)"; 

      26. Ofelia Bonesini, co-directed with  W. Runggaldier (September 2017), "Quantizzazione ottimale per la minimizzazione di iniezioni di capitale in una compagnia assicuratrice"; 

      27. Federica Codato (March 2014), “Commercio strategico dei permessi di emissione di CO2”;

      28. Francesco Rotondi (September 2013), “Applicazione della quantizzazione alla risoluzione di problemi di ottimizzazione in finanza in informazioni parziali”;

      29. Costanza Lia (September 2013), “Il numéraire portfolio: applicazione all'ottimizzazione di portafoglio”;

In Economics

• • • Francesca Priante (July 2025), "Bond Valuation: Price and Yield Analysis";

    • Giovanni Marcon (September 2025), "Sharing mobilirt e copertura assicurativa: una prospettiva basata sui modelli di rischio collettivo";

    • Francesco Sortino (July 2025), "Deep Learning and Traditional Methods: A Critical Comparison for Sales Forecasting in the Pharmaceutical Sector ";

    • Kristina Slaveva (July 2025), "Il modello ARMA: il caso Bata";

In Physics

• • • Federico Passuello (July 2023), "Confronto tra modelli stocastici e statistici applicati al mercato dell’energia solare";

    • Samuel Aliprandi (April 2023), "Studio sull'errore L^p della quantizzazione Fourier-based applicata al prezzaggio di opzioni".

In Statistics, Economics and Finance

• • • Sofia Smorgoni (July 2017), "Fractional Brownian motion and Hurst parameter estimation in stochastic volatility models";

    • Marta Menegazzi (November 2016), "Il moto browniano frazionario: un nuovo modo di concepire la casualità";

    • Jessica Battagello, internship at Banca di Credito Cooperativo Trevigiano (July 2016), "L' approccio fondamentale alla valutazione dei titoli azionari: il dividend discount model ed il metodo dei multipli";

    • Francesca Rocco, internship at ULSS 16 Padova (February 2016), " La valutazione del personale nella Sanità pubblica: una realtà veneta. Il documento di valorizzazione del personale individuale del personale (D.I.V.) nell'ULSS 16: analisi e proposte";

    • Alessio Tognon (September 2015), “Valutazione del prezzo equo di un'opzione barriera a tempo discreto”;

    • Giulia Ranzato, internship at Rizzi (September 2015), “Mutui, leasing e factoring: un'analisi”;

    • Giacomo Cecchetto, internship at Fineco (November 2014), “Obbligazioni: cosa c'è da sapere e consigli per l'uso”;

    • Sofia Longhi, internship at Fineco (September 2014), “La psicologia dell'uomo in relazione al trading”;

    • Giorgia M. Mozzato (July 2014), “Previsione Intervallare dei Prezzi dell'Energia Elettrica in Italia: Utilizzo dei Modelli SARIMA”;

* MASTER THESES:

In Mathematics

1. 1. 1. Laura D'Andolfi, *MAPPA MASTER PROGRAM*, with Roxana Dumistrescu, Nadia Oudjane and Luciano Campi (August 2025), "Correlated equilibria for demand response in electricity markets";

      2. Ester Parpinel (July 2025), "Hawkes processes: stochastic control and cyber-security";

      3. Alberto Targon (July 2025), "Electricity price in Italy: a Bayesian calibration using Markov Chain Monte Carlo methods";

      4. Mariagiulia Nicolè (February 2025), "Fourier-Laplace transforms in polynomial Ornstein-Uhlenbeck volatility models: theory and practice";

      5. Nunzio Borra, with R.D. Saulle (December 2024), "Stability in matching markets: literary review from static matching to dynamic matching";

      6. Davide Zanni *MAPPA MASTER PROGRAM*, with Marc Hoffmann (September 2024), "Financial Hawkes based modeling across time scales and application to the study of market impact";

      7. Emmanuel Djimmo (Marco Garuti program, March-June 2024);

      8. Marco Bertolo (September 2024),"Two simulation schemes for the rough Heston model: a comparison", joint with a team in Banca Intesa SanPaolo.

      9. Ilenia Zippo *MAPPA MASTER PROGRAM*, with Yann Kervinio and Bruno Ziliotto (September 2023), "Carbon offsets and environmental integrity - A game-theoretic analysis";

      10. Kessel Wilson Mbouche Nzali (Marco Garuti program, July 2023), "Quantization meets Fourier for option pricing", defended in Cameroon!

      11. Andrea Stanghellini (April 2023) "CBI and Hawkes processes: theory and application to power markets";

      12. Sara Comelli (December 2022), do-directed with Giovanni Da San Martino, "Community detection on temporal network";

      13. Beatrice Ongarato *MAPPA MASTER PROGRAM*, with Paul Gassiat (September 2022), "Numerical methods for VIX futures pricing in the Rough Bergomi model";

      14. Nicola Hu (September 2022), "Solving the fractional differential Riccati equation arising from the Heston model with neural networks and power series expansion ", thesis partially written in collaboration with Prof. D. Rokhlin (Rostov), Ulisse Program;

      15. Filippo Mancuso (December 2021), "Prezzaggio di opzioni su commodity con manipolazione dei prezzi: tre esempi";

      16. Pietro Faggion (July 2021), "Bootstrap multi-curva: analisi delle caratteristiche principali ed implementazione";

      17. Massimo Zocco, co-directed with Marco Formentin (December 2019), "Markovian dynamics of a Limit Order Book: competitive window and market strategies";

      18. Giulio Pegorer (October 2018), "Rough Heston models: numerical method for Fractional Riccati Equations";

      19. Gabriele Squizzato (April 2018), "Strategic production control, optimal stochastic switching";

      20. Gianluca Maguolo (September 2017), "Risk-neutral pricing of emission-related derivatives: a numerical solution";

      21. Jenny Broccoletti (September 2017), "Dalle stime empiriche dell'indice di Hurst al modello Rough Fractional Stochastic Volatility";

      22. Gaetano Adamo (July 2017), "Aste nei mercati elettrici: strategie, efficienza ed energie rinnovabili";

      23. Sara Boroni, Erasmus, Stockholms Universitet Matematiska Institutionen (October 2016), "No arbitrage of the first kind in enlargement of filtrations";

      24. Costanza Lia, internship at SEC Servizi (October 2015), "La statistica robusta e l’identificazione degli outliers: un’applicazione alla stima degli immobili";

      25. Valeria Giusto (September 2015) “Prezzo d'indifferenza per l'utilità per contratti strutturati nel mercato energetico: un'applicazione ai contratti swing con simulazioni”;

      26. Lucio Fiorin, co-directed with M. Grasselli (July 2014) “Quantization methods in local volatility models”; 

In Computational Finance

• Arianna D'Angelo (July 2025), "Bridging meteorology and finance: Italian temperatures for weather derivatives";

In Economics

• Duc Huy Lam, starting in autumn 2025;

In Mathematical engineering

• • • Camilla Anceschi, internship at Conservateur Gestion Valor, "Safe Havens in Times of Crisis: A Mathematical and Quantitative Study of Gold and Bonds", in progress;

    • Costanza Piroddi, internship at Conservateur Gestion Valor (October 2024), "Managing liquidity risk in open-ended investment funds: a regulatory and strategic analysis";

    • Giulia Fabris, internship at SOFIAP - Société Financière pour l'Accession à la Proprieté, Paris - (October 2024), "Forecasting refinancing costs for Asset and Liability Management in French Mortgage Credit: theory and practice"; 

    • Alessandro Busato (December 2019), "Seasonal ARIMA models to forecast the Euro banknotes circulation​", internship at the European Central Bank;

    • Francesca Paccagnella (February 2017), "IFRS9: lifetime PD statistical models for expected credit loss calculation"

In Physics

• • • Tommaso Zazzaron (April 2024), "⁠Carbon default swap - from Brownian motion to carbon risk"

In Statistics, Economics and Finance

• • • Mario Larcher, co-directed with M. Caporin (October 2015), "Modelli statistici per la valutazione del capitale con un'applicazione a Solvency II".

In Engineering

• • • Giulio Veronesi, co-directed with M. Bertocco (April 2014) “Strumenti strategici per la gestione del rischio in aziende manifatturiere”;

* SEMINAR PREPARATION SUPERVISION:

Activity giving students 4ECTS, consisting of a 45 minutes presentation of a paper on a topic chosen with me!

• Andrea Stanghellini, April 2023

• Ayse Korkmaz,  May 2023

• Irene Menegazzo, August 2023

• Marco Bertolo, October 2023

• Carlo Monterubbianesi, August 2025

* RESEARCH INTERNS:

• Edgar Neboit, Université de Toulouse (June-August 2025), in progress, in collaboration with R. Dubosc and A. Réveillac;