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Articles & book's chapters

  • D. Lautier, F. Raynaud, M. Robe:"Shock propagation in the term structure of futures prices: evidence from the crude oil market", The Energy Journal, vol 40, n°3, 79-109, March , 2019, DOI

  • I. Ekeland, D. Lautier, B. Villeneuve: "Hedging pressure and speculation in commodity markets", Economic Theory, vol 68, n°1, 83-123, 2019, DOI

  • R. Aïd, L. Campi, D. Lautier: “A model on the spot-futures no-arbitrage relations in commodity markets”, in Handbook of Applied Econometrics: Financial Mathematics, Volatility and Covariance Modelling , J. Chevallier, S. Goutte, D. Guerreiro, S. Saglio and B. Sanhaji (eds), Routledge Taylor and Francis, 20 p, 2019, available on Arxiv, DOI

  • E. Jaeck, D. Lautier: “Volatility in electricity derivative markets: the Samuelson effect revisited”, Energy Economics, 59, 300-313, 2016, DOI

  • D. Lautier, J. Ling, F. Raynaud: “Integration of commodity derivative markets: has it gone too far?”, in Commodities, Energy and Environmental Finance, R. Aïd, M. Ludovski, R. Sircar (ed), Fields Institute, pp 65-90, 2015, Fields Institute Communications

  • D. Lautier, R. Lambinet: “Le rôle du marché à terme et du marché au comptant dans la formation des prix des matières premières“ in Droit, Economie et Marchés de matières premières agricoles, F. Collart Dutilleul (ed), Lextenso, collection Droit et Economie, p 87-101, octobre 2013.

  • D. Lautier: “Energy Finance: The case for derivative markets”, in The new energy crisis: climate, economics, geopolitics, JM Chevalier, P. Joffreon (Ed.), Palgrave, 2nd ed (March, p 217-241). Traduction française : « Les marchés dérivés énergétiques », in Les nouveaux défis de l’énergie : climat, économie et géopolitique, Economica, 2ème éd. parue en septembre 2011, pp. 243-269), 2013, Palgrave

  • D. Lautier, F. Raynaud: « Systemic Risk in Energy Derivative Markets, A Graph-Theory Analysis », The Energy Journal, 33(3), 217-242, 2012, DOI

  • D. Lautier, F. Raynaud: “The freight market and its interaction with the energy system”, in The 0cean as a Global System: Economics and Governance of Fisheries and Energy Resources, I. Ekeland, D. Fessler, JM. Lasry, D. Lautier (ed), Eska, December, pp 92-106, 2012.

  • D. Lautier, F. Raynaud: “Systemic risk and complex systems: a graph theory analysis”, in Econophysics of systemic risk and network dynamics, New Economic Window, F. Abergel, B.K. Chakrabarti, A. Chakraborti, A. Gosh (ed), Springer Verlag, Milan, September, pp 19-37, 2012.

  • D. Lautier, F. Raynaud: “High dimensionality in finance: the advantages of the graph theory”, Chapter 5 in Derivative securities pricing and modelling, J. Batten and N. Wagner (ed.), Emerald Publishing, June, pp 93-119, 2012.

  • D. Lautier, F. Raynaud: « Statistical properties of derivatives: a journey in term structures », Physica A : Statistical Mechanics and its Applications, 390(11), 2009-2019, 2011, DOI

  • D. Lautier, A. Galli: « Dynamic hedging strategies: an application to the crude oil market », The Review of Futures Markets, 19(1), Summer, 7-41, 2010.

  • D. Lautier: « Introduction » in The Economics of Sustainable Development, JM Lasry, D. Lautier, D. Fessler (ed), Economica, avril, pp. 3-23, 2010.

  • D. Lautier: « Convenience yield and commodity markets », Bankers, Markets & Investors, n°102, 59-66, Sept-Oct 2009

  • D. Lautier, Y. Simon: « Titrisation : analyse économique et financière », in Ingénierie financière, fiscale et juridique, 2ème édition, sous la direction de P Raimbourg et M. Boizard, Dalloz, chap 41, sept, pp 689-715, 2008.

  • D. Lautier, F. Riva: « The determinants of volatility in the American crude oil futures market », Opec Energy Review, vol. 32, n°2, 105-122, June 2008, DOI

  • D. Lautier, Y. Simon: « Les rehausseurs de crédit: anatomie d’une crise »,numéro commun, Risques et Revue d’Economie Financière (rang 4, CNRS), n°73-74, 285-294, juin 2008

  • D. Lautier: « Segmentation in the crude oil term structure », Quarterly Journal of Finance, vol. IX, n°4, 1003-1020, Dec 2005

  • D. Lautier: « A matter of principal », Energy Risk, 58-62, Nov 2005

  • D. Lautier: « Term structure models of commodity prices: a review », The Journal of Alternative Investments, 42-64, Summer 2005, DOI

  • D. Lautier: « Term structure of crude oil futures prices: a principal component analysis », Banques et Marchés, n°76, p72-80, Mai-Juin 2005

  • D. Lautier, A. Galli: « Simple and extended Kalman filters: an application to term structures of commodity prices », Applied Financial Economics, vol 14, n°13, p 963-974, Sept 2004, DOI

  • D. Lautier, Y. Simon: « La volatilité des prix des matières premières », Revue d’Economie Financière, n°74, p 45-84, mai, 2003

  • Javaheri A., D. Lautier, A. Galli: « Filtering in finance », Wilmott magazine, vol 5, p 67-83, mai 2003

  • D. Lautier: « Les options réelles: une idée séduisante - un concept utile et multiforme - un instrument facile à créer mais difficile à valoriser », Economies et sociétés, EN n°9, 2-3, p 403-432, fév-mars, 2003

  • D. Lautier: « Les performances des entreprises électriques européennes », Economies et sociétés, EN n°9, 2-3, p 257-287, fév-mars, 2003

  • D. Lautier: « Trois modèles de structure par terme des prix du pétrole : une comparaison », Banque et Marchés, n°57, p 46-57, mars, 2002

  • D. Lautier, A. Galli: « Un modèle de structure par terme des prix des matières premières avec comportement asymétrique du rendement d'opportunité », Finéco (Canada), vol 11, p 73-95, Déc 2001

  • D. Lautier: « Les opérations de Metallgesellschaft sur les marchés à terme de produits pétroliers : spéculation ou couverture ? » Finance - Contrôle - Stratégie, vol 1, p 107-129, 1998

Books & Edition

  • I. Ekeland, D. Fessler, JM Lasry, D. Lautier (ed): “The 0cean as a Global System: Economics and Governance of Fisheries and Energy Resources”, Eska, 165 p., December 2012

  • Y. Simon, D. Lautier : « Les 100 mots des marchés dérivés », PUF,

  • Que Sais-Je

      • 2ème édition, 128 p., janv, 2012

      • 1st edition, 2009

  • D. Lautier : La structure par terme des prix des commodités, Editions Universitaires Européennes, 487 p, 2010.

  • JM Lasry, D. Lautier, D. Fessler (ed): “The Economics of Sustainable Development”, Economica, avril, 368 p, 2010.

  • Y. Simon, D. Lautier, C. Morel : Finance internationale, Economica

      • 10ème édition, 968 p., septembre 2009

      • 9th edition, 2005

      • 8th edition, 2003

  • Y. Simon, D. Lautier : Finance internationale et gestion des risques. Questions et exercices corrigés, Economica

      • 5ème édition, 378 p., octobre 2007

      • 4th edition, 2003

      • 3rd edition, 2001

  • Y. Simon, D. Lautier : Marchés dérivés de matières premières, Economica

      • 3ème édition, 550 p, September, 2006

      • 2nd edition, 2001

Work in progress

  • I. Ekeland, E. Jaeck, D. Lautier, B. Villeneuve: "Equilibrium relations between the spot and futures markets for commodities: an infinite horizon model"

  • R. Lambinet, D. Lautier, J. Ling and B. Villeneuve: "Exchange Traded Funds and the price discovery function of commodity futures markets"