Econométrie
Manuels
Principes d'économétrie, de Stock et Watson, édité chez Pearson, adapté par Jamel Trabelsi.
Ouvrage sur lequel se base le cours. Suit une progression très pédagogique. Bémol : des erreurs dans les formules, et beaucoup d'anglicismes dans les termes utilisés.
Introduction à l'économétrie, Jeffrey Wooldridge, édité chez de Boeck.
Utile pour avoir une autre perspective, plus approfondie sur le plan technique. Va au-delà du programme de ce semestre (couvre aussi le programme de S6 et de master). Les annexes vont un peu plus que celles du Pearson; néanmoins, pour réviser le programme de L2, référez-vous plutôt à un ouvrage de statistiques, comme celui qui est indiqué plus bas.
Behagel Luc, Lire l'économétrie, coll. Repères. Très didactique. Une lecture nécessaire pour un étudiant de licence en économie gestion.
Gujarati, Introduction à l'économétrie, de Boeck.
David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Statistiques pour l'économie et la gestion, troisième édition, De Boeck. Pour les 3 premiers chapitres de rappels de statistique.
Ressources en ligne et plateforme moodle
Le cours s'appuie sur Principes d'économétrie, de Stock et Watson, édité chez Pearson, adapté par Jamel Trabelsi.
De nombreuses ressources sont disponibles en ligne, n'hésitez pas à consulter la page de l'éditeur : vous trouverez notamment en cliquant sur Annexes la base du cours des premières semaines.
Par ailleurs, le premier chapitre du Stock et Watson est disponible en ligne.
Pour vous connecter à l'espace de cours sur le site de l'université :
https://cours.u-cergy.fr/course/view.php?id=6124
Syllabus
Vous trouverez ici le plan du cours. Concernant les notations : attention, les numéros de chapitres apparaissant dans le syllabus se réfèrent aux numéros de l'édition anglaise. Les chapitres 1, 2, 3 ont été transformés en annexe dans l'édition française; la version française commence directement avec la régression linéaire simple. Vous verrez en consultant le sommaire du Stock et Watson qu'il est très facile de s'y retrouver.
Matériel de cours :
I) Rappels de probabilité et de statistiques (Je vous renvoie à vos cours de L2 si une révision s'impose.)
Diapositives passées en classe
Diapositives tirées de l'ouvrage de Stock et Watson
II) Introduction à l'économétrie, données économiques
III) Régression linéaire simple : estimation
Le chapitre correspondant est mis en ligne par l'éditeur ici : Extrait du chapitre 1
IV) Régression linéaire simple : inférence
V) Régression linéaire multiple : définition
VI) Régression linéaire multiple : inférence
Fiches d'exercices
Fiche d'exercice n°1 Rappels de Probabilité et de Statistiques
Exercices supplémentaires sur échantillonnage et tests
Fiche d'exercice n°2 Régression Linéaire Simple I
Fiche d'exercice n°3 Régression Linéaire Simple II
Fiche d'exercice n°4 Régression Linéaire Multiple I
Fiche d'exercice n°5 Régression Linéaire Multiple II
Tables de lois
Tutoriel E-Views
Vous trouverez facilement des introductions à E-Views sur le web, par exemple :
https://www.atlas.univ-montp1.fr/courses/ECM1ECON/document/TD/guide_eviews.pdf?cidReq=ECM1ECON
http://www.jonathanbenchimol.com/data/teaching/eviews-training/presentation.pdf
Bases de données
Une base de données intéressante, sur les élections en Croatie (pourcentage de vote pour les partis extrêmes en 2007) et la réception d'émissions de radios serbes.
Allez en base de la page, et téléchargez le fichier media_village.dta.
Puis lisez quelques mots d'introduction ici.
Calcul de la note finale
Votre note sera composée de 50% contrôle continu + 50% examen terminal.
La note de contrôle continu sera la note du CC de novembre plus des points de participation.
Les points de participation dépendent des exercices rendus en début de cours, et des quizz en ligne qui seront organisés pendant le semestre.
Pour vous entraîner
Contrôle continu de novembre 2014
Contrôle continu de novembre 2013
QCM corrigés : allez à cette adresse, cliquez sur "practical quizz", faites les quizz des chapitres 1 à 6.
Contrôle continu de novembre 2018
Le contrôle continu aura lieu en novembre.
Au programme : probabilités, statistiques (intervalles de confiance, test d'hypothèse, puissance et p-valeur) et cours sur la régression.
Pour vous entraîner : il y a un petit quizz sur la plateforme moodle (dans la section I).
Entraînez-vous sur les annales et sur les feuilles d'exercices. Dans les deux manuels associés au cours vous trouverez aussi des banques d'exercices supplémentaires.