Econométrie appliquée

L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants un aperçu des techniques économétriques les plus fréquemment utilisées. L'économétrie est un outil statistique qui étudie les relations de cause à effet dans le but de tester une théorie ou une hypothèse, de la quantifier et de fournir des indications quant à l'évolution de certains variables. L'approche est particulièrement pertinente pour le secteur public afin de mieux comprendre le contexte d’un programme public, ou pour mesurer l'effet d'une intervention particulière. Par exemple, l'approche économétrique peut permettre d’étudier l'hétérogénéité des dépenses publiques locales. Le comportement des patients ou bien l'efficacité d’un traitement peut être expliqué par les caractéristiques des patients (par exemple, âge, type de fumeur, revenu ou le genre). L'échec scolaire peut être analysé en fonction du temps passé à réviser ou du nombre d’absences.

Plan du cours

Partie 1 : Introduction à l’économétrie

  1. Modèle de base et intuitions

  2. Le modèle de régression multiple (application sur R-CRAN et Excel : mydataOLS.csv)

  3. Les hypothèse sous-jacentes à la méthode MCO

  4. Choix des variables (application sur Excel : choix-variables.xls + choix-correction.xls)

Partie 2 : Econométrie avancée

  1. Le choix de la forme fonctionnelle

  2. Détection et correction des biais d’estimation

  3. Sélection du meilleur modèle (application sur R-CRAN : mydataOLS.csv)

  4. Les modèles de choix binaire (application sur R-CRAN : mydataBINARY.csv)

Bibliographie

  • Chapitre 5, ‘STATISTICAL TOOLS FOR PROGRAM EVALUATION: Methods and Applications to Economic Policy, Public Health, and Education’ by Josselin and Le Maux, Springer.

  • Greene, W.H. (2011) Econometric Analysis. Pearson; 7th edition.

  • Gujarati, D.N. and Porter, D.C. (2009). Basic Econometrics McGraw-Hill Irwin.

  • Verbeek, M. (2012). A Guide to Modern Econometrics. Wiley. 4th Edition.

  • Evaluation des politiques publiques : guide pratique et citoyen. Maurice Baslé, Jean-Michel Josselin, Benoît Le Maux, 240 pages, Editions Ellipses, Paris, 2019.