En el siguiente enlace hay una introducción al uso de CLX. Es interesante y está bastante bien explicada (aunque no es demasiado extensa).
http://www.cawtech.demon.co.uk/clx/simple/examples.html
En el siguiente enlace pueden verse las diferentes posibilidades para descargar el software CLX.
En realidad, si se utiliza Quiclisp, es muy sencillo; basta con utilizar la siguiente orden Lisp:
(ql:quickload 'clx)