Un élément du milieu académique que je trouve important est de présenter des résultats qui peuvent être reproduits. Ceci améliore la transparence des ouvrages publiés et peut réduire le biais. Par conséquent, j'aimerais partager mon code sur cette page web et expliquer comment mes résultats peuvent être reproduits.
A mixed bond and equity fund model for the valuation of variable annuities
Le code R pour estimer les différentes composantes de notre modèle est disponible dans le fichier zip suivant:
RCODE_Mixed_Bond_Equity_Fund_Model.zip
Maximum likelihood estimation of the Markov-switching GARCH model
Il y a trois fichiers qu'il faut télécharger afin de reproduire les résultats de cet article:
MS_garch_MLE_instructions.txt contient les intructions générales à suivre.
MS_garch_MLE_code.zip inclut le code nécessaire. Le code a été conçu pour être exécuté sur R 2.15.0, mais il devrait également être compatible avec des versions plus récentes du logiciel.
MS_garch_MLE_output.zip procure les fichiers qui peuvent être générés avec mon code.