Maciej Augustyniak

Je suis professeur agrégé au Département de mathématiques et de statistique de l'Université de Montréal et membre du groupe de recherche Quantact, le Laboratoire de mathématiques actuarielles et financières du Centre de recherches mathématiques (CRM). Je suis également Fellow de l'Institut canadien and actuaires (FICA) et de la Society of Actuaries (FSA), ainsi qu'un ancien récipiendaire de la bourse Hickman Scholar.

Je suis chercheur en actuariat et en gestion quantitative des risques avec des intérêts liés à la statistique computationnelle, l'économétrie et la finance quantitative. Ma recherche vise à développer de nouveaux modèles et méthodes pour quantifier et gérer des risques à long terme survenant dans des applications actuarielles et financières. Je suis particulièrement intéressé par les modèles à chaîne de Markov cachée et par l'inférence statistique pour les modèles GARCH à changement de régimes et les modèles à volatilité stochastique. De plus, j'étudie la gestion des risques dans le cadre des produits financiers vendus avec des garanties d'investissement, appelés fonds distincts.

Si vous voulez collaborer sur un projet de recherche avec moi, n'hésitez pas à me contacter.

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