Inferência indutiva. Distribuições amostrais. Estatísticas de ordem. Propriedades dos estimadores. Métodos de estimação pontual. Procedimentos Bayesianos. Estimação por intervalo e por região de confiança. Testes de Hipóteses.

Apresentar ao aluno conceitos fundamentais de inferência estatística e capacita-lo para resolver problemas de estimação pontual  e por intervalo.

UNIDADE  I

Introdução à Inferência Estatística.

UNIDADE II 

Função de verossimilhança. Distribuição a priori. Distribuição a posteriori. Funções perda. Estimadores Bayesianos.

UNIDADE III 

Estimador de máxima verossimilhança. Propriedades de estimadores de máxima verossimilhança.

UNIDADE IV

Estatísticas suficientes. Teorema de fatoração. Estatísticas suficientes minimais.

UNIDADE V 

Propriedades freqüentistas de estimadores. Consistência. Erro quadrático médio. Estimadores não viciados.

UNIDADE VI 

Distribuição amostral de estatísticas.

UNIDADE VII 

Distribuições derivadas da distribuição normal. Distribuição de Qui-quadrado. Distribuição t de Student. Distribuição F de Snedcor.

UNIDADE VIII

Distribuição conjunta de média e variância amostrais.

UNIDADE IX

Intervalos de confiança e de credibilidade. Intervalos de predição.

BIBLIOGRAFIA:

[1] DeGroot, M. H. e Schervish, M. J. Probability and Statistics, 4. ed., Boston: Addison-Wesley, 2011.

[2] A. M. Mood, F. A. Graybill, D. C. Boes, Introduction to the Theory of Statistics, 3rd ed., New York: McGraw Hill, 1974.

[3] Migon, H. S., Gamerman, D., Louzada, F. Statistical Inference: An Integrated Approach, 2. Ed. CRC Press Taylor & Francis Group Series: Chapman & Hall/CRC, 2014

[4] G. Casella, R. L. Berger, Statistical Inference, 2nd ed., Pacific Grove: Duxbury/Thomson Learning, 2002.

[5] Larson, Harold J. Introduction to probability theory and statistical inference / Harold J. Larson.– — 3. ed.– — New York : J. Wiley, 1982.

[6] HOGG, ROBERT V. INTRODUCTION TO MATHEMATICAL STATISTICS. — 03 — NEW YORK : MACMILLAN; LONDON : COLLIER MACMILLAN, C1970.