S&P Global-KAIST-UNIST-경희대 퀀트 투자 모델 경진대회 (Quant Competition)

주관: S&P Global Market Intelligence

KAIST 금융공학연구실

UNIST 금융공학연구실 / 머신러닝&금융 연구실

경희대학교 금융공학연구실

참가대상: 대학(원)생, 1~3인 팀 (KAIST, UNIST, 경희대 학생)

일정: 2023.10.16(월) ~ 2023.12.01(금)

주제: 데이터 분석 및 퀀트 투자 모델 개발

• 머신러닝/인공지능을 활용한 주식 투자 모델

• 시장 국면/트렌드를 통한 인덱스 투자 전략

• 데이터 분석 및 최적화 기반 자산배분 모델

• 팩터 분석 및 팩터 기반 투자 모델

• 그 외 퀀트 투자 모델 (제한 없음)

일정:

(1) 퀀트 모델 보고서: 

• 퀀트 투자 모델 보고서 및 구현 코드 평가

• 제출항목: 보고서, 분석 코드

• 제출기간: 2023.11.29(수) 22시 마감

• 평가항목:

1. 투자모델 

투자 전략의 목표가 명확하고 적용 가능한가?

재무이론에 기반한 모델인가?

데이터분석/머신러닝/최적화 기법을 적절하게 활용하는가?

2. 데이터 활용도 

투자모델에 적합한 데이터를 사용하는가?

다양한 데이터를 충분히 활용하는가?

3. 투자모델 구현

모델/분석기법 구현

전반적인 코드 완성도

4. 실증 분석

백테스트 또는 시뮬레이션 적합성

성과 분석에 활용된 척도

투자모델 성과

5. 보고서 완성도

(2) 최종발표:

• 투자 모델 구현 및 백테스트 결과 구두 발표 평가

• 일정: 2023.12.01 (금) 17시

• 장소: 비대면 발표

• 발표내용: 투자 모델 및 데이터 분석 기법 설명, 구현 방법 소개 또는 프로그램 시연, 백테스트 결과 등

• 평가항목:

  • 보고서 평가항목과 동일

  • 발표 완성도 및 질의응답을 통한 추가 평가 진행

상품: 아이패드 (우승팀 개인별 지급, 시상규모 추후 공지)

데이터: S&P Global Market Intelligence 제공 (Company, Financials, Market data, Consensus data, Key developments 등), 추가 데이터 사용 제약 없음

참가방법:

1. 신청서 제출 (신청서: https://forms.gle/Wp2PaYSo5baxvGWz7) 

2. S&P Global 데이터 엑세스 정보 제공 

3. 데이터 다운로드 이후 분석 진행

문의:  janghokim@khu.ac.kr 또는 학교 담당자에게 문의 부탁합니다.

• KAIST: 전하은 (haeun39@kaist.ac.kr) 

• UNIST: 이용재 (yongjaelee@unist.ac.kr) 

• 경희대학교: 김장호 (janghokim@khu.ac.kr)