Liste des Actuaires ESSEC

Titre du Mémoire d'Actuariat

Applying Climate Risk Stress-Test  for 2022-2027 on an Insurance Company

Modeling the Tropical Cyclone risk in the North-West Pacific Basin"

Analyse du marché de l ’épargne retraite supplémentaire en France : opportunités de mobilisation de l ’actif vers des investissements socialement responsables

Réduction du nombre de méthodes de provisionnement PSAP en assurances collectives à l'international

Construction de véhiculier et mise en perspective dans le cadre de tarification d'assurance automobile : Application sur les garanties Bris-de-glace et Vol

Optimisation de la stratégie de majoration des primes de contrats d'assurance habitation au terme

Mention spéciale du jury du Pris SCOR des jeunes actuaires 2020

Nature et Calcul de l'ajustement pour Risque non Financier dans un Environnement Incertain

L'Assurance Pay When You Drive, Introduction à la Tarification

Elaborationd d'un Zonier en Assurance Automobile à l'aide de Données Externes et d'Algorithmes de Data Science

Allocation stratégique d’actif pour un contrat d’assurance retraite soumis à Solvabilité II. Perspectives offertes par les FRPS 

Modélisation des Sinistres Graves dans

l'Assurance Santé Internationale

AXA Graduate Program 

Etude de la Performance de la Gestion à Horizon dans le  cadre de l'Épargne Retraite

Support Vector Machines: Machine Learning, the SVM algorithm and applications in Health Insurance Pricing 

Comment définir les hausses tarifaires à l’echéance anniversaire optimisant la valeur d’un contrat d’assurance habitation ?

AXA Graduate Program 

Solvabilité II pour les banques: Une comparaison des normes Solvabilité II et Bâle III

 L’analyse des conséquences de la réglementation ORSA sur l’exercice de l’activité d’assurance

Profil Bancaire et Risque en assurance Automobile 

Projection du compte de résultat d'une compagnie d'assurance argentine en local GAAP dans un contexte de croissance et d'inflation à partir de technique économétriques. 

A Review of Berquist Sherman Paper: Reserving in a changing Environment  

Valorisation de Produits dérivés structures: Modélisation du smile de volatilité, modélisation de la structure des taux d'intérêts & Etudes complémentaires  

Performance des Marchés Actions et Croissance Économique Mondiale 

Détermination du taux et des montants prêtés  pour un viager hypothécaire à taux fixe sous contrainte de rentabilité dans le cadre juridique français

Volatility in P&C reserves and Risk Margin, an Asian Perspective 

Intérêt de l'investissement en actions protégées dans un contrat d'épargne 

Choix de la méthode de calcul du capital de solvabilité requis en assurance non vie dans le référentiel Solvabilité II 

Les Hedge Funds et les outils de gestion des risques:  Limites des outils usuels et prise en compte du risque de liquidité dans le calcul de la VaR

Evaluation du risque de pandémie et construction d'un modèle interne partiel en assurance de personnes dans le cadre de Solvabilité II 

Joint Probabilities of default: a Cross Entropy exercise 

Changements de régimes, dépendance, et allocation dynamique 

Évaluation du risque de marché d'un contrat d'épargne en euros sous Solvabilité II: formule standard et portefeuille réplicant

L'impact du Livret Epargne Orange et du compte courant sur la gestion du risque de taux global d'ING Direct Franc

Tarification et couverture d'un contrat dit de Variable Annuities de type GMWB   

Stratégie 

Modélisation d'un portefeuille de risques catastrophes naturelles et optimisation de sa composition

Calibration des corrélations dans le modèle LGM 3 facteurs

Etudes des opportunités d'investissement en assurance non-vie sur les marchés émergents 

Rentabilité des actifs à long terme et risque inflation: enjeux de modélisation pour l'assurance

Application de mesures de risques pour l'évaluation des fonds propres nécessaires en assurance vie

Modélisation de l'évolution de la sinistralité corporelle automobile 

Managing Spread derivatives risks

La convention IRCA: bilan et perspectives

Réforme du régime de retraite de la Banque de France  

Early Warning Systems on Credit Portfolio. Modèles de détection du risque de défaut sur des portefeuilles de crédit.

Insurance for the poor development of a Health and Life Mutual Fund in India 

Etudes de la technique du CPPI et des options sur fond  - Application à une problématique assurantielle de Variable Annuity

Les couvertures indicielles en réassurance Cat: Prise en compte de la dépendance spatiale dans la tarification 

Les dérivés climatiques de la théorie pratique

Démutualisation en France

Allocation pays - secteurs dans un cadre factoriel

Mise en faire value d'un passif d'assurance non vie, et quelques méthodes actuarielles d'estimation de la market value margin 

Les produits dérivés de crédit et leurs utilisations par les sociétés d'assurance

De la réassurance financière à la titrisation de l'embedded value 

Les protections en excédent de sinistre en réassurance des évènements naturels en France  

Option de conversion capital / rente sur des contrats d'épargnes-retraite 

Mise en place du risque décennal sur des produits exotiques de taux 

Gestion d'un portefeuille de crédit

Sinistralité et évolution de la prime en Assurance Habitation

Les problèmes de couverture chez un assureur vie, l'utilisation des produits dérivés. 

Détermination d'un capital minimum nécessaire à l'exercice de l'assurance IARD. Application au portefeuille ATO d'AXA Assurances

Construction et Gestion Actif/Passif d'un Fonds de pension à la Française 

Analyse de la rentabilité d'un portefeuille de réassurance: allocation de fonds propres et objectifs de rentabilité par branche

Gestion ACTIF/PASSIF d'un compte d'assurance à versements libres par la méthode de simulations de scénarios 

Etude des indices obligataires CNO, REX et REXP

Recherche des estimateurs de la volatilité dans le cadre du calcul des risques de marché

La rentabilité de la gestion des contrats

Etude d'un contrat d'assurance-vie indexé sur valeur d'un immeuble 

Modèles de courbes des taux à volatilité stochastiques dans un cadre Health Jarrow Morton  

Modèles d'évaluation pour les obligations convertibles française 

Contribution d'un modèle stochastique de prévision des taux à l'évaluation de la rentabilité d'une compagnie d'assurance vie par la démarche de l'ALM: Analyse du coût des options cachées au passif de la compagnie

Théorie Moderne du portefeuille & Conseil en gestion aux particuliers  

En réassurance, analyse des imperfections contenues dans des périmètres de liquidation et de leurs effets sur la fixation du niveau de provisionnement   

"Use of Auto-Regressive Vector Techniques in a Life Insurance Environment"   

"Le calcul des Provisions dans un Portefeuille d'Assurances Maritime"