Procesos Estocásticos 2020-1
Horario: Lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hrs. Salón: O-122
Forma evaluación de acuerdo al temario oficial:
Forma evaluación: LA CALIFICACIÓN SERÁ MEDIANTE EXÁMENES PARCIALES, LOS CUALES SALDRÁN DE TAREAS QUE SE LES DEJARÁN, LAS CUALES SERÁN A LO MÁS DE 10 EJERCICIOS (ESTAS NO TIENEN UN VALOR PERO LAS ENTREGARAN PARA QUE SE LES REVISEN Y SE HAGAN CORRECCIONES DE ESTAS, PUEDEN SER EQUIPOS DE MÁXIMO 5 PERSONAS).
Unidad 1. Introducción a los procesos estocásticos y cadenas de Markov
Unidad 2. Proceso de Poisson
Unidad 3. Martingalas a tiempo discreto
Unidad 4. Movimiento browniano y modelo de Black-Scholes
Tienen derecho a reponer a lo más 2 exámenes parciales en la primera semana de finales (del 25 al 29 de Noviembre)
Examen final (del 2 al 6 de Diciembre)
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Tarea 1. Cadenas de Markov
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Tarea 2. Proceso de Poisson
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Tarea 3. Movimiento Browniano