Introduction à l'Econométrie

Ce cours est destiné à présenter les fondements de l’économétrie. Les techniques et concepts fondamentaux sont présentés. Ils sont illustrés à partir de nombreux exemples tirés de données réelles afin de montrer comment les économètres procèdent pour analyser un problème économique.

Information sur le cours : fr - en

Qu'est ce que l'économétrie ?

Transparents : fr - en

  • Introduction

  • Illustration 1: l'impact de la taille des classes sur la réussite scolaire

  • Illustration 2: où sont passés les criminels ?

  • Illustration 3: les déterminants des prix des logements

Le modèle de régression simple

Transparents : fr - en

  • Introduction à l’analyse de régression

  • L’estimation par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)

  • Propriétés statistiques des MCO

  • Les intervalles de confiance

  • Les tests d’hypothèses

  • Les modèles semi-logarithmiques et réciproques

Le modèle de régression multiple

Transparents : fr - en

  • Le problème de l’estimation

  • Géométrie des MCO

  • Tests d’hypothèses sur les coefficients

  • Tests de stabilité des paramètres

  • Les variables muettes

Assouplissement des hypothèses du modèle classique

Transparents : fr

  • La multicolinéarité des régresseurs

  • La spécification du modèle

  • L’hétéroscédasticité

  • L’autocorrélation

Bibliographie

Bazen, Econométrie: Des fondements à la modélisation

Crépon & Jacquemet, Econométrie: Méthodes et applications

Mignon, Econométrie: Théories et Applications

Brooks, Introductory Econometrics for Finance

Gujarati, Basic Econometrics

Stock & Watson, Introduction to Econometrics

Wooldridge, Introductory Econometrics

Travaux Dirigés

Les exercices sont traités en TD à l’aide du logiciel d’économétrie Gretl, qui peut être téléchargé gratuitement et installé sous Windows, Mac/OS ou Linux. Deux manuels d’utilisation sont disponibles en anglais : Gretl user’s guide et Using gretl for Principles of Econometrics.

Les énoncés des devoirs peuvent être téléchargés ici : pdf

Les fichiers de données sont également disponibles :

  • cps85.txt — Rendements de l’éducation : la relation salaire/études (Berndt 1996)

  • bigmac.csv — Parité des pouvoirs d’achat : l’indice Big Mac (Gujarati 2004, tab 5.9)

  • cigarret.csv — La consommation de cigarettes (Baltagi 1998)

  • nerlove.gdt — Le coût de l'éléctricité (Nerlove)

  • pub.txt— L’effet des dépenses publicitaires (Gujarati 2004), tab 1.5)

  • prixlog.xls — Les prix des logements (Flachaire 2006)