Introduction à l'Econométrie
Ce cours est destiné à présenter les fondements de l’économétrie. Les techniques et concepts fondamentaux sont présentés. Ils sont illustrés à partir de nombreux exemples tirés de données réelles afin de montrer comment les économètres procèdent pour analyser un problème économique.
Information sur le cours : fr - en
Qu'est ce que l'économétrie ?
Introduction
Illustration 1: l'impact de la taille des classes sur la réussite scolaire
Illustration 2: où sont passés les criminels ?
Illustration 3: les déterminants des prix des logements
Le modèle de régression simple
Introduction à l’analyse de régression
L’estimation par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)
Propriétés statistiques des MCO
Les intervalles de confiance
Les tests d’hypothèses
Les modèles semi-logarithmiques et réciproques
Le modèle de régression multiple
Le problème de l’estimation
Géométrie des MCO
Tests d’hypothèses sur les coefficients
Tests de stabilité des paramètres
Les variables muettes
Assouplissement des hypothèses du modèle classique
Transparents : fr
La multicolinéarité des régresseurs
La spécification du modèle
L’hétéroscédasticité
L’autocorrélation
Bibliographie
Bazen, Econométrie: Des fondements à la modélisation
Crépon & Jacquemet, Econométrie: Méthodes et applications
Mignon, Econométrie: Théories et Applications
Brooks, Introductory Econometrics for Finance
Gujarati, Basic Econometrics
Stock & Watson, Introduction to Econometrics
Wooldridge, Introductory Econometrics
Travaux Dirigés
Les exercices sont traités en TD à l’aide du logiciel d’économétrie Gretl, qui peut être téléchargé gratuitement et installé sous Windows, Mac/OS ou Linux. Deux manuels d’utilisation sont disponibles en anglais : Gretl user’s guide et Using gretl for Principles of Econometrics.
Les énoncés des devoirs peuvent être téléchargés ici : pdf
Les fichiers de données sont également disponibles :
cps85.txt — Rendements de l’éducation : la relation salaire/études (Berndt 1996)
bigmac.csv — Parité des pouvoirs d’achat : l’indice Big Mac (Gujarati 2004, tab 5.9)
cigarret.csv — La consommation de cigarettes (Baltagi 1998)
nerlove.gdt — Le coût de l'éléctricité (Nerlove)
pub.txt— L’effet des dépenses publicitaires (Gujarati 2004), tab 1.5)
prixlog.xls — Les prix des logements (Flachaire 2006)