概要
R上で確率過程の統計解析を行うためのパッケージであるYUIMAを通じて,確率微分方程式の直感的理解・シミュレーション・モデリングに関するスキルを習得できます。PC を用いた実習も行います。
大学初年次程度の微分積分・確率統計の知識と,R 言語の初歩的な知識が必要です。
幅広い分野の学生・研究者・社会人の参加を歓迎します。
ご参加いただくためには Zoom アプリケーションのインストールが必要ですが,アカウントの取得は不要です。
各講座はある程度独立に行う予定ですので,1講座のみのご参加も可能です。
実習のため,R 言語を実行できる環境でご参加ください。具体的な方法は、以下にある「受講の準備」をご覧ください。
参加無料です。
日時・会場
日時:2025年12月20日(土)、2025年12月21日(日)
会場:オンライン(Zoom)
参加登録
参加登録は以下のフォームからお願いいたします:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwnltmZX49fxKPxBfM4YiBRoYxAoQWcdXPiFjERToccWfwow/viewform
フォーム回答後に、参加登録完了メールと当日のZoomのURLが自動で送信されます。
プログラム
2025年12月20日(土)
10:30 – 11:40
講師:貝野 友祐 (大阪大学)
内容:YUIMAパッケージの基本
13:00 – 14:10
講師:江口 翔一 (大阪工業大学)
内容:QMLEによるパラメータ推定
14:30 – 15:40
講師:鎌谷 研吾 (統計数理研究所)
内容:ベイズ推定
16:00 – 17:10
講師:栗﨑 正博 (理化学研究所)
内容:PO estimatorによるスパース推定
2025年12月21日(日)
13:00 – 14:10
講師:栗﨑 正博 (理化学研究所)
内容:状態空間モデルにおける推定
14:30 – 15:40
講師:小池 祐太 (東京大学)
内容:退化型拡散過程の推定
16:00 – 17:10
講師:吉田 朋広 (東京大学)
内容:漸近展開の計算
17:20 –
フリーディスカッション
受講前の準備
YUIMAのマニュアル(簡易版) https://cran.r-project.org/web/packages/yuima/yuima.pdf
YUIMAの論文 The YUIMA Project: A Computational Framework for Simulation and Inference of Stochastic Differential Equations. Journal of Statistical Software, 57, 4 (2014)
YUIMAの解説本 Simulation and Inference for Stochastic Processes with YUIMA, Springer, 2018
PC やスマートフォンのブラウザから,一部機能を利用可能なインターフェースである yuimaGUI も公開されています。