Метод Монте-Карло – это численный метод решения математических задач при помощи моделирования случайных величин. Метод появился в 1949 году

Методы Монте-Карло получили своё название от казино Монте-Карло в Монако. Во многих карточных играх нужно знать вероятность выиграть у дилера. Иногда вычисление этой вероятности может быть математически сложным или трудноразрешимым. Но мы всегда можем запустить компьютерную симуляцию, чтобы много раз воспроизвести всю игру и рассматривать вероятность как количество побед, разделённое на количество сыгранных игр.