연구 관심 분야

본 연구실에서는 시계열 분석(time series analysis) 및 확률과정(stochastic process)에서의 순수 이론을 개발하고 있으며, 새롭게 개발된 통계적 방법론을 사회과학 및 자연과학 분야에 적용하고 있습니다.  특히, 금융공학 및 경제시계열 분석에서 유용하게 사용되고 있는 확산과정(diffusion process)과 GARCH 형태의 조건부 이분산 모형에 관심을 갖고 연구를 수행하고 있습니다. 

• • 시계열분석 및 확률과정

  • 변화점 검정

  • 로버스트 추론

  • 금융파생상품의 가치 평가

재학생

• • 이정호 (박사과정)

졸업생

• • Zixuan Liu (박사, 2023) Henan university of economics and law, 조교수
    - Information matrix test for normality of innovations in stationary time series models. Journal of Statistical
      Computation and Simulation. (link)
    - Normality test in random coefficient autoregressive models. Journal of the Korean Statistical Society, 52,
      960-981. (link)

  • He Rui (석사, 2025) 大专家 

  • 손정훈 (석사, 2025, 조사통계학과) 한국부동산원

  • 이정호 (석사, 2023) 경북대학교 통계학과 박사과정

  • 정철희 (석사, 2023) 유화증권

  • 이선호 (석사, 2023, 조사통계학과) 한국부동산원

  • 김시영 (석사, 2022) KB증권

  • 김민기 (석사, 2022) 미공개

  • 권순홍 (석사, 2020) 한국통계진흥원

  • 김상웅 (석사, 2020) 정보통신정책연구원

  • 나정흠 (석사, 2018)  네오플

  • 이건우 (석사, 2017)  제주대학교 풍력대학원 박사과정

  • 송다영 (석사, 2015)  통계청

  • 김인경 (석사, 2013)  제주테크노파크