Este é um curso introdutório de séries de tempo da Universidade Federal do ABC. A ideia é apresentar todo o conteúdo básico de séries univariadas estacionárias e não estacionárias.
Hora e Local: segundas das 19h - 21h sala A1-L102SB e quartas das 21h às 23h sala A2-S206-SB
Atendimento: https://meet.jit.si/econometria3_2025
Horário dos atendimentos: Segundas 18h-19h
Bibliografia básica:
DE LOSSO BUENO, R. Econometria de Séries Temporais. Cengage, 2015
ENDERS, W. Applied Economic Time Series. Wiley, 2010.
HANSEN, B. Time series econometrics for the 21st century. The journal of economic education, Vol 48 No 3, 2017.
WOOLDRIDGE, J. Introdução à Econometria. Uma Abordagem Moderna. Cengage, 2010.
Apêndices B e C do Wooldridge: É uma revisão breve mas muito completa para quem não está seguro com alguns princípios de inferência.
Estatística para finanças: Revisão de estatística que fiz para o curso de finanças 1 que dei em 2017. Nele há um resumo das propriedades do valor esperado, variância, covariância e correlação da soma de variáveis aleatórias, soma e multiplicação de variável aleatória por constante, entre outros. Tem erros de digitação nos textos que até hoje não corrigi.
Introdução às séries temporais
Wooldridge - Curva de Phillips - Exemplo 10_1 no R
Inflação e desemprego - Brasil
Introdução à 2a parte do curso
Equações em diferenças - parte 1
Equações em diferenças - parte 2 - Equações de primeira ordem
Equações em diferenças - parte 3 - Equações de segunda ordem e de ordens superiores
Código para gerar equações em diferenças
Revisitando conceitos importantes
Processos importantes - Ruído Branco
Procedimento de teste de raiz unitária
Dados para exercício no R - processos estacionários
2020
Comentários sobre as provas de 2020
2021