MAT2310/2311 - Processos Estocásticos - 2025/2

Informações gerais

Início: 18/08/2025

Término: 15/12/2025

Horário: Segundas e Quartas, das 15h às 17h.

Sala 524

Bibliografia básica

Le Gall, Jean-François. Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus

Avaliação

Listas de exercícios do livro

Cronograma

18/08: Variáveis e vetores aleatórios Gaussianas

20/08: Processos e espaços Gaussianos

25/08: Ruído branco Gaussiano

27/08: Pré-movimento Browniano

01/09: Propriedades das trajetórias do movimento Browniano

03/09: Propriedade forte de Markov para o movimento Browniano