Informações gerais
Início: 18/08/2025
Término: 15/12/2025
Horário: Segundas e Quartas, das 15h às 17h.
Sala 524
Bibliografia básica
Le Gall, Jean-François. Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus
Avaliação
Listas de exercícios do livro
Cronograma
18/08: Variáveis e vetores aleatórios Gaussianas
20/08: Processos e espaços Gaussianos
25/08: Ruído branco Gaussiano
27/08: Pré-movimento Browniano
01/09: Propriedades das trajetórias do movimento Browniano
03/09: Propriedade forte de Markov para o movimento Browniano
08/09: Aplicações da propriedade forte de Markov
10/09: Filtrações e processos adaptados
15/09: Tempos de parada e propriedades
17/09: Martingais e propriedades básicas
22/09: Regularização de martingais
24/09: Teoremas da parada opcional
29/09: Aplicações