09:20 – 09:50 冨田 明希（大阪大学）
ベルゴミ型ボラティリティモデルに対する擬似最尤推定手法の考察
09:50 – 10:20 北條 美那人（大阪大学）
多次元カーネル確率ボルテラ方程式の離散近似誤差漸近分布
10:30 – 11:30 竹田 雅好（関西大学）【特別講演】
ディリクレ形式と緊密性を持つ対称マルコフ過程
13:00 – 13:30 駒谷 亮叡（立命館大学）
確率的勾配降下と二重降下現象
13:30 – 14:00 大塚 匡慧（立命館大学）
ベイズ推定の収束性
14:00 – 14:30 田中 敢（京都大学）
Complex Gaussian Multiplicative Chaos with Correlation Between Real and Imaginary Parts
14:50 – 15:20 渡邊 航平（立命館大学）
停止時刻とローカルタイム
15:20 – 15:50 園田 恒輝（立命館大学）
回帰分析における二重降下現象
16:00 – 16:30 中貝 有声（立命館大学）
Q 学習の区間推定
16:30 – 17:00 武内 槙志（京都大学）
超関数をドリフト係数にもつ1 次元Markov 型SDE とDirichlet 形式の関係
17:00 – 17:30 羽谷 拓巳（福岡大学）
葉層空間上のSDE の解のFeller 性
09:20 – 09:50 山道 宏紀（大阪大学）
定期的パフォーマンス評価に基づく最適投資問題
09:50 – 10:20 Mingdong Zhao （大阪大学）
The asymptotic behavior of the renormalized zero resolvent of Lévy processes under regular variation conditions
10:30 – 11:30 山戸 康祐（大阪大学）【特別講演】
負の跳びをもたない標準過程に対するスケール関数とその準定常分布への応用
13:00 – 13:30 徳光 剛（大阪大学）
Limit theorems for mixed elephant random walks
13:30 – 14:00 Wang Xiaofei（立命館大学）
離散時間最適停止問題のシミュレーション
14:00 – 14:30 森本 蓮（大阪大学）
後決め金利に対するキャップ価格付けのための非畳み込み型アファイン・ボルテラモデル
14:50 – 15:20 Cui Jiantai（立命館大学）
二次元ルックバックオプションの価格シミュレーション
15:20 – 15:50 新田 拓己（立命館大学）
CLモデルにおける破産確率のシミュレーションについて
16:00 – 16:30 北川 遊（北海道大学）
Regularity in free probability theory
16:30 – 17:00 谷口 渉太（福岡大学）
いくつかのトレンドフォロー型戦略について
17:00 – 17:30 野田 涼一郎（京都大学）
Collision measures of independent stochastic processes