Apresentação


Gostaríamos de convidar a todos para participar dos Papos Aleatórios. Esta é uma iniciativa do Departamento de Estatística do Instituto de Matemática e Estatística da UFF que tem como objetivo promover o encontro dos professores do departamento com os seus colaboradores e entre si. Mantendo a tradição do nosso departamento de atuar em diversas áreas da Estatística, Papos Aleatórios surge como um ambiente no qual sejam tratados os mais diferentes temas, sem qualquer delimitação clara: queremos bater um papo sobre um tema interessante e estamos te convidando.


Nesses encontros receberemos um convidado para apresentar um seminário, um colóquio ou um seminário de discussão:

  • Seminário: Será apresentado um trabalho finalizado com o objetivo de que se possa conversar sobre possíveis desdobramentos.
  • Colóquio: Será apresentado um trabalho em andamento - nas mais diversas fases de desenvolvimento - com o intuito de que a audiência possa contribuir.
  • Seminário de Discussão: Será apresentado um artigo recém-publicado que possa inspirar a desenvolver uma nova linha de pesquisa

Próximo Papo:


Modelos em Regressão Quantílica: Teoria e Aplicações

Palestrante: Christian Galarza

Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica - UNICAMP

Nos modelos de regressão, estamos interessados ​​em descrever a relação entre uma variável específica (resposta) e outras características. Essa relação é comumente caracterizada por medidas de tendência central, geralmente, pela popular média. Por que não a mediana? Dados assimétricos para muitas aplicações são melhor aproximados pela distribuição log normal. No entanto, não faz sentido considerar a média numa escala logarítmica, pois a propriedade de aditividade não vale mais, lembrando que a média do logaritmo não é o logaritmo da média.

Ao ampliar a idéia para os quantiles, a regressão quantílica permite ajustar qualquer quantil da variável resposta em função de uma série de covariáveis. Esses modelos são mais robustos à presença de outliers, não precisam de pressupostos sobre a distribuição do erro e oferecem uma melhor descrição gráfica dos dados. Exploraremos a teoria que envolve os modelos de regressão quantílica assim como o caso univariado, onde estudaremos um modelo robusto considerando erros com distribuições de caudas pesadas e o caso para respostas intervales. Modelos de respostas univariadas e multivariadas (como modelos de regressão quantílica de efeitos mistos) serão abordados usando aplicações usando os pacotes lqr, qrLMM e qrNLMM disponíveis no R.

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2019

Local e hora: TBA


Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Bloco G - Campus do Gragoatá

São Domingos- Niterói - RJ

Papos seguintes:

  • TBA

Realização: