Ollivier TARAMASCO
Professeur des Universités Grenoble INP Ensimag, Université Grenoble-Alpes, CERAG
Voici quelques-uns des outils que j'ai développés pour la recherche en finance
Le complément Excel myEikon est conçu pour effectuer des opérations de chargement, mise en forme et calculs sur des données financières. L’objectif étant de produire des feuilles de classeur Excel, dans un format « standardisé » et exportables facilement vers le logiciel de traitement de données dans lequel le chercheur en finance souhaite effectuer ses tests empiriques.
Le complément myEikon est réservé aux membres du CERAG.
Ce que peut faire myEikon
- Télécharger des données « statiques » ou des séries temporelles depuis la base de données Eikon et les insérer dans une ou des feuilles d’un classeur Excel.
- Calculer les rentabilités d’un échantillon d’actions, ou les rendements (variations relatives de montants), sur une période choisie et avec un pas de calcul journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.
- Calculer, à partir d’un échantillon de cours ou de rentabilités, des portefeuilles équipondérés, pondérés par les capitalisation boursières, pondérés par le nombre de titres ou pondérés par des pourcentages choisis.
- Calculer, à partir d’un échantillon de cours ou de rentabilités, et de la donnée d’un ou plusieurs critères de rebalancement, les rentabilités de portefeuilles dont la composition est déterminée par ces critères.
-Récupérer les taux de change de n’importe quelle devise ou changer la devise des montants ou des rendements dans une monnaie choisie.
Librairie RegArch
Cette librairie permet de simuler et d'estimer des modèles univariés de type "régression" avec résidus "Arch".
Elle se décline en :
Un package RRegArch pour R (sous Windows). Pour l'installer, lancez R puis menu Packages->Install packages from local file et choisir RRegArch.zip
Le complément RegArchExcel pour Excel (Office version ≥ 2016) sous Windows : Pour l'installer, dezipper "x64.zip" ou "Any CPU.zip" et lire InstallRegArch.pdf.
RegArch
RegArch contient un nombre important de modèles de séries chronologiques univariées.
Le document "Librairie RegArch" ci-dessus, vous donne l'ensemble de ces modèles.
Librairie RHmm
Cette librairie permet d'estimer des modèles à chaînes de Markov cachées (Hidden Markov Model).
J'ai arrêté depuis quelques années la maintenance de ce package sur le site CRAN parce que les exigences sont beaucoup trop importantes, et elles changent tous les 6 mois.
Donc on trouve ce package sur R-Forge, et pour l'installer, faites dans R :
install.packages("RHmm", repos="http://R-Forge.R-project.org").
RHmm