概要

講演者：田村 勇真（立命館大学）

題目：Affine process の部分積分公式

概要：Affine process は SDEの形で特徴付けることができ，これには4つのパラメータがあると考えることができる．我々は，affine process X と関数 f に対して，別のパラメータの affine process Y を用いて E[f'(X_t)] を t, E[f(X_t)], E[f(Y_t)] で表す式を導出した．それを紹介したい．