概要

講演者：野場 啓（統計数理研究所）

題目：On the optimality of the refraction--reflection strategies for Lévy processes

概要：本講演では, 配当戦略がLebesgue測度に対して絶対連続であるという仮定の下で, 資本注入を伴うde Finettiの最適配当問題を考える. この問題はいずれの先行研究でも, 負スペクトラルLévy過程を用いて研究されてきた. しかし本講演では, 正と負の両方のジャンプを持ちうる Lévy過程を用いて問題を考える. 主定理では, ある屈折--反射戦略が最適な戦略であることを示す.