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INVESTIGACION
Research
Argitalpenak / Publicaciones / Publications
[Preprints]
U. Aldasoro, M. Merino and G. Pérez. Coupled and Decoupled Stochastic Dominance Induced by Multistage Quadratic Optimization.
L. Martinez, M. Merino, J. M. Montoya, J. Tonelli-Cueto. Almost-orthogonal arrays optimal with respect to a given tolerance.
[JCR]
I. Gago, U. Aldasoro, J. Ceberio, M. Merino. A stochastic programming model for ambulance (re)location- allocation under equitable coverage and multi-layer response time. Expert Systems with Applications, 2024.
I. Unanue, M. Merino, J.A. Lozano. Characterization of rankings generated by pseudo-boolean functions. Swarm and Evolutionary Computation, 2024.
G. Kobeaga, J. Rojas-Delgado, M. Merino, J.A. Lozano. A revisited branch-and-cut algorithm for large-scale orienteering problems. European Journal of Operational Research, 313(1), 44-68, 2024. [Link] https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.07.034
L. Martínez, M. Merino, J.M. Montoya. An integer programming model for obtaining cyclic quasi-difference matrices, Operations Research Perspectives, 10, 100260, 2023. [Link] https://doi.org/10.1016/j.orp.2022.100260
I. Unanue, M. Merino, J.A. Lozano. A Mathematical Analysis of EDAs with Distance-based Exponential Models, Memetic Computing, 14, 305-334, 2022. [Link] https://doi.org/10.1007/s12293-022-00371-y
G. Kobeaga, M. Merino, J.A. Lozano. On Solving Cycle Problems with Branch-and-Cut: Extending Shrinking and Exact Subcycle Elimination Separation Algorithms. Annals of Operations Research, 305, 107-136, 2021. [Link] DOI: 10.1007/s10479-021-04210-0
U. Aldasoro, M. Merino, G. Pérez. Time consistent expected mean-variance in multistage stochastic quadratic optimization: a model and a matheuristic. Annals of Operations Research, 280, 151-187, 2019. [Link] DOI:10.1007/s10479-018-3032-7
G. Kobeaga, M. Merino, J.A. Lozano. An efficient evolutionary algorithm for the orienteering problem. Computers & Operations Research, 90, 42-59, 2018. [Link] DOI: 10.1016/j.cor.2017.09.003
U. Aldasoro, L.F. Escudero, M. Merino, G. Pérez. A parallel Branch-and-Fix Coordination based matheuristic algorithm for solving large sized multistage stochastic mixed 0-1 problems. European Journal of Operational Research, 258(2), 590-606, 2017. [Link] DOI: 10.1016/j.ejor.2016.08.072
L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. Pérez. On time stochastic dominance induced by mixed-integer linear recourse in multistage stochastic programs. European Journal of Operational Research, 249(1), 164-176, 2016. [Link] DOI: 10.1016/j.ejor.2015.03.050
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L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. Pérez. An algorithm framework for solving large-scale multistage stochastic mixed 0-1 problems with nonsymmetric scenario trees. Computers & Operations Research, 39, 1133-1144, 2012 [Link]
L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. Pérez. Erratum: An algorithm framework for solving large-scale multistage stochastic mixed 0-1 problems with nonsymmetric scenario trees. Computers & Operations Research, 39, 2266, 2012 [Link]
L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. Pérez. An exact algorithm for solving large-scale two-stage stochastic mixed-integer problems: some theoretical and experimental aspects. European Journal of Operational Research 204, 105-116, 2010. [Link]
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L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. Pérez. On multistage Stochastic Integer Programming for incorporating logical constraints in asset and liability management under uncertainty. Computational Management Science 6(3), 307-327, 2009. [Link]
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L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. Pérez. A two-stage stochastic integer programming approach as a mixture of Branch-and-Fix Coordination and Benders Decomposition schemes. Annals of Operations Research 152, 395-420, 2007. [Link]
[SJR]
I. Unanue, M. Merino, J. A. Lozano. The Natural Bias of Artificial Instances Proceedings of the 2023 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC, 2023. ISBN: 979-8-3503-1458-8/23 DOI: 10.1109/CEC53210.2023.10254020
I. Unanue, M. Merino, J. A. Lozano. A General Framework Based on Walsh Decomposition for Combinatorial Optimization Problems Proceedings of the 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 2021. ISBN: 978-1-7281-8393-0/21 DOI: 10.1109/CEC45853.2021.9504699.
I. Unanue, M. Merino, J. A. Lozano. A mathematical analysis of EDAs with distance-based exponential models Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion (GECCO), ACM, 429-430, 2019. ISBN: 978-1-4503-6748-6.
J. Escudero, M. Merino. Some risk measures in Risk Management and two-stage Stochastic Optimization BEIO 33 (1), 22-42, 2017.
J. Escudero, M. Merino. A brief introduction to two-stage Stochastic Optimization BEIO 32 (2), 112-129, 2016.
M. Merino y F. Vadillo. Matemática Financiera con Matlab©. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 4, 35-55, 2007. [Link]
[artikuluak / artículos / papers]
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U. Aldasoro, A. Garín, M. Merino, G. Pérez. MPI paralle programming of mixed integer optimization problems using CPLEX with COIN-OR. Biltoki 2012.01, Departamento de Economía Aplicada III, 2012. [Link]
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L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. Pérez. A note on the implementation of the BFC-MSMIP algorithm in C++ by using COIN-OR as an optimization engine. Biltoki 2010.02, Departamento de Economía Aplicada III, 2010. [Link]
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L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. Pérez. The value of the stochastic solution for mixed income assets and liabilities management under uncertainty. Trabajos de I+D, I-2003-11. Centro de Investigación Operativa. Universidad Miguel Hernández, 2003.
L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. Pérez. On structuring Mortgage-Backed securities portfolios under uncertainty. Trabajos de I+D, I-2003-04. Centro de Investigación Operativa. Universidad Miguel Hernández, 2003.
[liburuak eta kapituluak / libros y capítulos / books and chapters]
I. Unanue, M. Merino, J. A. Lozano. Mathematical Modeling and Analysis of Combinatorial Optimization Problems Doctoral Consortium, CAEPIA 20/21, 2021. ISBN: 978-84-09-30514-8
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L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. Pérez. BFC-TSMIP: a Branch –and-Fix Coordination methodology for solving two-stage stochastic mixed 0-1 problems. SEIO. Edita Universidad de Murcia, 2009. ISBN:978-84-691-8159-1.
L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. Pérez. BFC-MSMIP: an exact Branch –and-Fix Coordination approach for solving multistage stochastic mixed 0-1 problems. SEIO. Edita Universidad de Murcia, 2009. ISBN:978-84-691-8159-1.
A. Alonso-Ayuso, L.F. Escudero, M.A. Garín, M. Merino, J.F. Monge, G. Pérez, C. Pizarro. Capítulo 1: Introducción. In Optimización bajo incertidumbre. A. Ramos, A. Alonso-Ayuso, G. Pérez (editores), p3-7. Servicio Editorial Universidad Pontifica de Comillas. 2008. ISBN: 978-84-8468-251-6.
A. Alonso-Ayuso, L.F. Escudero, M.A. Garín, M. Merino, J.F. Monge, G. Pérez, C. Pizarro. Capítulo 2: Ejemplos de aplicación. In Optimización bajo incertidumbre. A. Ramos, A. Alonso-Ayuso, G. Pérez (editores), p9-17. Servicio Editorial Universidad Pontifica de Comillas. 2008. ISBN: 978-84-8468-251-6.
A. Alonso-Ayuso, L.F. Escudero, M.A. Garín, M. Merino, J.F. Monge, G. Pérez, C. Pizarro. Capítulo 3: Modelización estocástica. In Optimización bajo incertidumbre. A. Ramos, A. Alonso-Ayuso, G. Pérez (editores), p19-41. Servicio Editorial Universidad Pontifica de Comillas. 2008. ISBN: 978-84-8468-251-6.
A. Alonso-Ayuso, L.F. Escudero, M.A. Garín, M. Merino, J.F. Monge, G. Pérez, C. Pizarro. Capítulo 5: Métodos de resolución para programación entera mixta. In Optimización bajo incertidumbre. A. Ramos, A. Alonso-Ayuso, G. Pérez (editores), p73-111. Servicio Editorial Universidad Pontifica de Comillas. 2008. ISBN: 978-84-8468-251-6.
L.F. Escudero, M.A. Garín, M. Merino, G. Pérez. Capítulo 6: Selección de carteras. In Optimización bajo incertidumbre. A. Ramos, A. Alonso-Ayuso, G. Pérez (editores), p115-137. Servicio Editorial Universidad Pontifica de Comillas. 2008. ISBN: 978-84-8468-251-6.
A. Alonso-Ayuso, L.F. Escudero, M.A. Garín, M. Merino, J.F. Monge, G. Pérez, C. Pizarro. Capítulo 7: Planificación agrícola. In Optimización bajo incertidumbre. A. Ramos, A. Alonso-Ayuso, G. Pérez (editores), p139-147. Servicio Editorial Universidad Pontifica de Comillas. 2008. ISBN: 978-84-8468-251-6.
L.F. Escudero, M.A. Garín, M. Merino, G. Pérez. Capítulo 11: Finanzas. Estructuración de una cartera de títulos financieros. In Optimización bajo incertidumbre. A. Ramos, A. Alonso-Ayuso, G. Pérez (editores), p209-266. Servicio Editorial Universidad Pontifica de Comillas. 2008. ISBN: 978-84-8468-251-6.
L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. Pérez. A general algorithm for solving two-stage stochastic mixed 0-1 first-stage problems. IWOR. Edita CERSA, Madrid, 2008. ISBN:978-84-691-3994-3.
L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. Pérez. Ax exact algorithm for solvinglarge-scale stochastic mixed integer problems. CLAIO. Edita Universidad de Cartagena de Indias, 2008. ISBN:978-958-825283-4.
M. Merino. Algoritmos de descomposición para problemas estocásticos multietapa mixtos 0-1. Serie Tesis Doctorales. Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 2005. ISBN: 84-8373-762-0.
M. Merino. Algoritmos de descomposición para problemas estocásticos multietapa mixtos 0-1. Programación. Serie Tesis Doctorales. Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 2005. ISBN: 84-8373-796-5.