在前几天的内容中，我们介绍了如何使用富果行情 API 和 LINE Notify 构建股票实时行情监控系统，帮助投资者更高效地掌握进场与出场时机。今天，我们将进一步探讨交易系统的建立。任何系统在上线之前都需要经过测试，确保其质量满足需求；在进行实际资金交易之前，对机械化程式交易进行测试也尤为重要，用以验证交易策略是否有效。
在金融市场中，交易者一般分为两种类型：主观交易者和系统交易者。
主观交易者：交易决策主要依赖个人判断，容易受消息和情绪波动影响。
系统交易者：通过机械化交易系统获取买卖信号，并在市场中执行订单。
与主观交易方式相比，机械化交易系统具有以下优势：
可通过历史数据进行测试，验证策略的有效性。
提高交易的客观性，减少情绪干扰。
节省时间，用于深入研究和把握更多交易机会。
程式交易是执行机械化交易系统的重要途径，当系统发出交易信号时，电脑程序会自动执行下单。
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设计交易系统的目标不是为了在历史数据中获得最大回报，而是找到一种适用于过去的数据且具有普适性并可能继续适用于未来的概念。据约翰·墨菲在《金融市场技术分析》中提到，设计交易系统需遵循以下五个步骤：
从概念出发：
确定交易风格，例如趋势交易系统还是逆势交易系统。
趋势交易系统顺应主趋势方向进行买卖，逆势交易系统则通常基于支撑位和压力位进行操作。
将概念转化为客观规则：
将抽象概念具体为可执行的策略。例如，基于移动平均线的趋势交易系统，当价格突破60天均线时买入，跌破时卖出。
通过图表观察策略效果：
将规则应用于价格走势图，观察生成的买卖信号。
通过计算机进行正式测试：
测试分为回测（back-testing）和前测（forward-testing）。
回测使用历史数据评估策略执行效果，前测通过模拟交易或小规模交易验证策略的前瞻性。
评估测试结果：
成功的策略需要在回测与实际交易测试中均表现稳定，一旦结果满意，可以逐步加大交易部位。
需要注意的是，虽然回测策略是重要步骤，但不要过度追求最佳化表现，因为历史数据的最佳化容易导致不切实际的预期。一个常见的投资警语是：过去的绩效不代表未来绩效。
回测是一种重要的验证方式，用来检验交易策略的执行效果。关于回测工具，这里推荐一种简便的选择：TradingView 策略测试器，它无需收集大量历史数据或额外编写策略代码，可以快速进行绩效评估。
TradingView 是一个强大的交易分析和社群平台，涵盖股票、期货、外汇和加密货币等市场数据。其功能包括但不限于：
策略测试器：快速验证交易策略。
股票筛选器：帮助寻找潜在投资标的。
图表分析：提供全面的技术分析支持。
TradingView 的策略测试器可以直接将交易想法付诸实践，快速评估策略的潜力。
以下是一个基于台积电（2330）的交易策略示例，使用60日移动平均线（季线）进行操作。策略内容很简单：当股价突破季线时买入，跌破季线时卖出。
操作步骤：
登入 TradingView 官网。
搜索“台积电（2330）”，并启动图表。
在图表下方找到“策略测试器”功能。
选择预设策略，例如“移动揉搓线”，并调整参数。
将均线长度修改为 60，代表60日移动平均线。
订单数量设置为 1000（模拟交易中买卖的股数）。
手续费设置为 0%（实际交易时需根据需求调整）。
运行结果将生成净值曲线、绩效摘要以及每次交易记录。
Pine Script 是 TradingView 专为编写技术指标和交易策略而开发的语言，Pine 编辑器是其编程环境。通过调整 Pine Script 的代码，可以进一步客制化交易策略。例如：
若只需在台股市场做多交易（不做空），可以通过修改脚本实现该要求。以下是一个简化版本的代码：
plaintext
//@version=5
strategy("均线策略", overlay=true)
length = input(60)
confirmBars = input(1)
price = close
ma = ta.sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
if (bcount == confirmBars)
strategy.entry("突破均线", strategy.long)
scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
if (scount == confirmBars)
strategy.exit("跌破均线", "突破均线", profit = 1, loss = 1)
将上述脚本保存并命名为“均线策略”，即可在策略测试器中载入并验证其效果。
通过 TradingView 的策略测试器和 Pine 编辑器，投资者可以轻松验证交易策略，评估其潜在的可行性和获利能力。在设计和测试交易策略时，最重要的是坚持稳健的规则，而非追求策略最佳化。回测结果虽然重要，但始终记住：过去的绩效不代表未来。
更多相关知识和 Pine Script 的详细用法，可以参考 TradingView 的 Pine脚本语言参考手册.