켈리공식 배팅

켈리공식 배팅: 최적의 자금 관리 전략

켈리공식(Kelly Criterion)은 배팅 자금을 과학적으로 관리하는 수학적 모델로, 1956년 존 켈리(John Kelly)가 개발한 이론입니다. 카지노, 스포츠 베팅, 주식 투자 등에서 장기적인 수익 극대화를 목표로 하는 전략으로, 과도한 배팅으로 인한 파산 위험을 줄이면서도 수익을 최적화하는 방법입니다. 이 글에서는 켈리공식의 기본 원리, 적용 게임 종류, 계산법, 실전 전략, 주의사항 등을 상세히 설명합니다.

1. 켈리공식이 적용되는 게임 종류

켈리공식은 확률과 배당률이 명확한 게임에 효과적입니다. 주요 적용 대상:

• 스포츠 베팅 (축구, 야구, 농구 등)

  • 머니라인, 핸디캡, 오버/언더 베팅에 활용

• 카지노 게임 (블랙잭, 바카라, 룰렛)

  • 특히 카운팅이 가능한 블랙잭에서 효율적

• 주식/선물 투자 (변동성 조절)

  • 단기 트레이딩에서 손실 제한 전략으로 사용

2. 켈리공식 소개

(1) 기본 개념

• 목적: 장기적으로 자본을 최대화하기 위한 최적 베팅 비율 계산

• f* = (bp - q) / b

  • f* = 베팅할 자금의 최적 비율

  • b = 순배당률 (예: 배당률 2.0 → b = 1)

  • p = 승률 (예: 60% → p = 0.6)

  • q = 패배 확률 (1 - p)

(2) 계산 예시

• 배당률 2.0 (b = 1), 승률 55% (p = 0.55)일 때:

3. 켈리공식의 3대 장점

1. 파산 위험 최소화: 과감한 올인 방지

2. 수익 극대화: 승률이 높을수록 베팅 비율 증가

3. 적응형 전략: 자본 변동에 따라 동적으로 조정

📉 단점: 승률(p)을 정확히 예측하기 어려운 경우 오히려 손실 확대 가능

4. 실전 적용 방법

(1) 스포츠 베팅 사례 (축구)

• 상황: 홈팀 승리 배당률 2.1 (b = 1.1), 예상 승률 52%

(2) 카지노 적용 (블랙잭 카운팅)

• 카드 카운팅으로 플레이어 우위 2% (p = 0.51) 시:

• f* = (1 × 0.51 - 0.49) / 1 = 0.02 (2%)
  → 2%만 베팅해야 장기적 수익 보장.

(3) 주의사항

• 승률 오차 감안: 실제 p값이 5%만 틀려도 결과 크게 달라짐

• 하프 켈리: 계산값의 50%만 베팅해 리스크 감소 (예: 10% → 5%)

5. 고급 전략: 변형 켈리공식

1. 프랙셔널 켈리:

   • 최대 베팅 비율 제한 (예: 5% 초과 불가)

2. 마틴게일 + 켈리 혼용:

   • 연패 시 베팅 금액 조정, 승률에 따라 켈리 비율 적용

3. 역켈리 전략:

   • 패배 확률이 높을 때 오히려 역배팅 (고위험)

6. 안전한 켈리공식 배팅 가이드

(1) 필수 조건

• 정확한 승률 예측: 과거 데이터 + AI 분석 도구 활용

• 엄격한 자금 관리: 총 자본의 20% 이상 베팅 금액 차단

(2) 위험 관리 법칙

✅ 3연패 시 중단: 계산된 f*를 재검토
✅ 월별 최대 손실 한도 설정 (예: 초기 자본의 30%)
✅ 승률 50% 미만 게임은 켈리공식 적용 금지

(3) 합법적 플랫폼 선택

• 라이선스 확인: PAGCOR, MGA, UKGC 인증 사이트

• RNG 테스트: 카지노 게임은 eCOGRA 공정성 인증 필수

1. 켈리공식 계산기 사용법

2. 스포츠 베팅 켈리공식 적용 사례

3. 블랙잭 카운팅 + 켈리 전략

4. 하프 켈리 vs 풀 켈리 비교

5. 켈리공식으로 수익 내는 법

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