2012年度
日時: 2012 年 12 月 15 日 (土曜)
場所: 関西大学第四学舎二号館 実験棟一階 (数学科共通実験実習室)
時間: 15:00 〜 16:30
講演者: 桑田 和正 氏 (お茶の水女子大)
講演題目: Monotonicity of time-dependent transportation costs and coupling by reflection
日時: 2012 年 10 月 20 日 (土曜)
場所: 関西大学第四学舎二号館 実験棟一階 (数学科共通実験実習室)
時間: 15:00 〜 16:30
講演者: 竹田 雅好氏 (東北大学理学研究科)
講演題目:A Variational Formula for Dirichlet Forms and Existence of Ground States
関西大学 確率論 Workshop (Workshop on Probability at Kansai University)
日時: 2012 年 9 月 29 日 (土曜)
場所： 関西大学第四学舎三号館 3403教室
11:00 - 11:40 土田兼治 (防衛大学校)
On harmonic functions for critical Schr\"odinger operators
11:50 - 12:30 阿部圭宏 (京都大学)
Cover times and graph structures
13:40 - 14:20 TBA
TBA
14:30 - 15:10 Marcel Schmidt (University of Jena, Germany)
Asymptotic stability of Markovian semigroups on $\ell^1$
15:30 - 16:10 Xue ping Huang (Bielefeld University, Germany)
An analytic approach to stochastic completeness of weighted graphs
16:20 - 17:00 白石 大典 (京都大学)
Random walk on non-intersecting two-sided random walk trace is subdiffusive in low dimensions
17:10 - 17:50 Rene L. Schiling (TU Dresden, Germany)
Stability of functional inequalities under subordination
日時: 2012 年 7 月 14 日 (土曜)
場所: 関西大学第四学舎二号館 実験棟一階 (数学科共通実験実習室)
時間: 15:00 〜 16:30
講演者: 加藤 恭 氏 (大阪大学基礎工学研究科)
講演題目: An Optimal Execution Problem with Market Impact
要旨: 「保有している金融商品を執行 (売却) する際、 その売却量が大規模である場合には自身の売買行動が商品価格に影響を与えてしまう、 というマーケットインパクトと呼ばれる流動性の問題の一種を考慮する事が重要となる。 本発表では、マーケットインパクトを考慮した市場モデルにおける最適執行 (流動化) 問題を確率制御問題として定式化し、対応する値関数の諸性質を調べる。 具体的には、離散時間モデルにおける最適執行問題を与えた後、 その極限として連続時間の最適執行問題の値関数を導出する。 また、マーケットインパクトがどのような時にトレーダーの取引行動に本質的な影響を与えるかを調査するため、 いくつかの具体例を用いてケーススタディーを行う。」
なお，加藤 氏には，上記講演に先立って院生・学部生向けの入門として
次のような特別講義も併せて行ってもらうことにしています．
時間: 13:00 〜 14:30講演者: 加藤 恭 氏 (大阪大学基礎工学研究科)
講演題目: 最適投資問題入門
要旨: 「数理ファイナンスにおける重要な問題の一つである最適投資問題は数学的には確率制御理論の枠組みで定式化する事が出来る。 本発表では、まず単純な離散時間最適化問題について解説し、その最適解 (投資戦略) の極限として連続時間の最適投資問題を扱う < (厳密な議論は難解となってしまうため、雰囲気のみ概説する)。 また、実務において重要視されている「流動性の問題」についても扱い、 これを通じて数理ファイナンスの金融実務における役割について説明する。 なお、本発表では公理論的確率論は用いず、微積分 (と高校レベルの確率論) の知識のみを前提とした解説を行う予定である。」
日時: 2012 年 5 月 19 日 (土曜)
場所: 関西大学第四学舎二号館 実験棟一階 (数学科共通実習室)
時間: 15:00 〜 16:30
講演者: 貝瀬 秀裕 氏 (大阪大学基礎工学研究科)
講演題目: 確率制御における冪等的展開手法について
要旨: 「W.M. McEneaney氏 (UCSD)との最近の共同研究から、確率制御における
Hamilton-Jacobi-Bellman 偏微分方程式に対する min-plus 代数に基づく手法を
紹介・解説する。また今後の方向性や問題点についてふれる。」
なお，貝瀬氏には，上記講演に先立って，院生・学部生向けの入門として
次のような特別講義も併せて行ってもらうことにしています．
時間: 13:00 〜 14:30
講演者: 貝瀬 秀裕 氏 (大阪大学基礎工学研究科)
講演題目: 離散時間確率制御と動的計画法
要旨: 「制御理論で基本的な手法である動的計画法を、 離散時間確率制御問題を通じて説明する。」
日時: 2012 年 4 月 21 日 (土曜)
場所: 関西大学第四学舎二号館 実験棟一階 (数学科共通実習室)
時間: 15:00 〜 16:30
講演者: 結城 郷 氏（立命館大学理工学研究科)
講演題目: Local and Global Hölder Properties of the Density of the Solutions of SDEs with Singular Coefficients