このサイトでは、日本の金融政策に関連する時系列データを収録しています。このサイトおよび大部のデータは、科学研究費助成事業における研究課題プロジェクト「新日銀法下における金融政策の四半世紀総括と次世代への展望」(No.23H00050)への助成を受けて作成されたものです。当プロジェクトの主なメンバーは、中島上智(研究代表者)、天野憲哉、関根敏隆、服部正純、笛木琢治です。
このサイトに掲載されているデータは、データの作成者が研究活動の一環で作成、公表しているものであり、日本銀行とは一切、関係がありません。データを使用される際は、各データに対して記載されている引用を行ってください。なお、データの使用によって生じたいかなる損害についても、プロジェクトメンバーは一切責任を負いません。
連絡先: 中島 上智 (jouchi.nakajima<at>gmail.com)
データ
フィリップスカーブをもとにしたレジームスイッチングモデルを推計して得られたトレンドインフレ率の推計値を公表しています。また、各レジームの確率や、モデルから得られたインフレ予測の期間構造についても公表しています。詳細は論文をご覧ください。
最新版: 1983年Q1~2025年Q2 (2025年7月に更新)
日本の企業のインフレ予想について、日本銀行の「短観」では2014年以降しかデータがないのに対し、短観の他の変数を用いてインフレ予想を1990年まで遡る形で推計した系列(1年先から10年先までの期間構造)を公表しています。詳細は論文をご覧ください。
最新版: 1990年Q4~2025年Q3 (2025年10月に更新)
均衡イールドカーブモデルを用いて推計した日本の自然利子率の推計結果を公表しています。推計された自然利子率の期間構造の中で、短期(1年物)と長期(10年物)の推計値を掲載しています。詳細は論文のAppendixで説明されている"baseline specification"をご覧ください。
最新版: 1995年Q1~2024年Q2 (2025年7月に更新)
日本の金融政策ショックについて、主として非伝統的金融政策の期間を対象として、金利先物の高頻度データを用いて推計したものを公表しています。 詳細は論文をご覧ください。
最新版: 1992年7月~2020年1月
下限制約付きの期間構造モデルを用いて推計した日本の潜在金利とタームプレミアムの推計結果を公表しています。推計された潜在金利、タームプレミム、期待金利の推計値を日次と月次で掲載しています。詳細は論文をご覧ください。
最新版: 1995年1月~2025年8月 (2025年9月に更新)
米国を対象として提案された「マクロ経済不確実性指数」の日本版を公表しています。指数は、様々な経済変数の変動のうち過去の値で説明できない要素の大きさをリアルタイムで計測したものです。詳細は論文をご覧ください。
最新版: 1979年6月~2025年6月 (2025年8月に更新)
日本国債について、個別回号ごとの発行残高と、日本銀行の保有額を時系列データ(月次)にしたものを公表しています。 詳細は論文をご覧ください。
最新版: 2001年6月~2025年9月 (2025年10月に更新)
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