Sota el Palau Comtal es troba el refugi antiaeri, el vestigi més espectacular de la Guerra Civil a Cocentaina. Accessible des de la plaça del Pla, aquest refugi conserva una imponent estructura arquitectònica amb galeries subterrànies revestides de rajola i formigó. Fou construït l’any 1938, davant la por als bombardejos, i va ser sufragat col·lectivament per la població i les empreses socialitzades. El refugi, que se situa a 14 metres de profunditat sota la plaça, destaca per la seua gran capacitat, tot i que va quedar inacabat: el projecte original pretenia comunicar els principals barris amb el refugi de sota el Palau.

Encara que Cocentaina no va patir cap atac aeri directe, el refugi va ser fonamental per protegir la població durant els sobrevols de bombarders italians, aliats de Franco, que en set ocasions atacaren la veïna Alcoi, provocant nombroses víctimes mortals i una gran devastació.

Des de 2020 és visitable, amb panells informatius i plaques originals dels carrers republicans, i permet recórrer la major part de les galeries. 

Caminant uns pocs metres arribem al següent punt de la ruta,  El convent de les monges clarisses, al Pla de les Monges, on va estar la Col·lectivitat de llauradors durant la Guerra Civil.