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Application de modèles GARCH univariés au Bitcoin sous R pour estimer la série de volatilité de la série. Un fichier pdf permet de retracer tout le raisonnement, avec quelques lignes de code importantes. Deux fichiers contenant la totalité du code sont fournis, un simple copier/coller devrait suffire pour obtenir les mêmes résultats.

Application de la méthode d'estimation des spillovers de Diebold et Yilmaz (2012) à six cryptomonnaies (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Binance Coin, Ripple et Cardano) qui représentent environ 80% de la capitalisation totale des cryptomonnaies. Un fichier pdf permet de retracer tout le raisonnement, avec quelques lignes de code importantes. Un fichier contenant la totalité du code est fournis, un simple copier/coller devrait suffire pour obtenir les mêmes résultats.

Calcul, avec R, des pondérations optimales dans un portefeuille composé de deux actifs et dont la stratégie est de maximiser les rendements ajustés du risque (en suivant les travaux de Hatemi-J & al. (2019)). Plusieurs scénarios sont simulés pour voir l'évolution des pondérations selon les chocs.

Estimation du facteur commun des crypto-actifs, en reproduction du travail de Che & al. (2023) "Crypto Cycle and US Monetary Policy".