Как сделать так чтобы стоп-лосс приносил прибыль

“Почему цена дошла до моего стопа и повернула обратно???”

Сейчас я опишу ситуацию, которая знакома абсолютно каждому трейдеру.

Мы видим отличную точку входа на рынке, выставляем отложенный ордер или входим в рынок по рыночной цене. При этом важно, что мы определили наши цели, выставив тейк-профит, и обезопасили себя от чрезмерных потерь, и поставили стоп-лосс.

Далее цена начинает движение в сторону нашего стоп-лосса, выбивает ордер, разворачивается и благополучно доходит до уровня, на котором некоторое время назад был тейк-профит.

Ситуация, мягко говоря, неприятная. Но, к сожалению, знакомая абсолютно каждому трейдеру.

Что это значит? Получается рынок видит мой стоп-лосс и специально выбивает его. Или может быть это брокер дорисовывает график так, чтобы сработал наш стоп-лосс?

Конечно же брокер тут не причем. Да и наша позиция не настолько большая, чтобы рынок среагировал на нее так. Но в чем же тогда дело?

Ответ прост. Рынок видит стоп-лосс. Но суть в том, что в этом месте стоп-лосс поставили не только мы. Большинство трейдеров приняли такое же, как мы, решение и разместили свои стоп приказы, например, выше локального максимума.

А скопление стоп приказов это ни что иное, как скопление ликвидности, которая нужна крупным игрокам и маркет мейкерам для совершения своих сделок.

То есть, крупные игроки входят в рынок собирая наши стоп-лоссы (ликвидность) и устремляют рынок в ту или иную сторону, создавая спрос или предложение.

Стоп-лосс - это ликвидность.

Для тех трейдеров, которым не совсем понятно, как маркет мейкеры и крупные игроки видят наши стоп-лоссы, объясняю. Стоп-лосс по своей сути, это не “отмена открытой сделки”, как могут подумать некоторые новички. Стоп-лосс - это ордер на покупку или продажу актива в зависимости от того, в какую сторону был открыт ордер. То есть, если мы открываем ордер на покупку по валютной паре GBPUSD, то мы покупаем британский фунт за доллары. А выставляя стоп-лосс, мы открываем отложенный ордер на продажу британского фунта по цене меньшей, чем мы его покупали. Отсюда и убыток.

Так вот, крупные игроки видят эти отложенные ордера (стоп-лоссы), и открывают соответствующие сделки, тем самым собирая ликвидность по выгодной цене. После этого рынок отправляется наверх, и там крупные игроки, снова в зоне скопления ликвидности, фиксируют свою прибыль.

Глобально, исходя из вышесказанного, мы можем понять две вещи.

Первое, цена стремится к зоне ликвидности.

Второе, входить в рынок и выставлять стоп-лосс необходимо с учетом зоны ликвидности.

“Какой размер стоп-лосса мне ставить?”

Вроде бы все понятно, но как это часто бывает в трейдинге, не все так просто.

Можно предположить, что для того, чтобы нам не поймать стоп-лосс на движении цены в сторону ликвидности, будет эффективным отодвинуть стоп-лосс дальше за зону ликвидности. Да, но тогда возникает проблема соотношения размера стоп-лосса к размеру тейк-профита.

Очевидно, что, отодвинув тейк профит еще дальше, мы не решим эту проблему. Ведь изначальный размер тейк-профита - это результат нашего анализа и вычислений. И, соответственно, вероятность достижения нового, более далекого тейка становится очень маленькой.

Как быть с этой новой проблемой?

Здесь нам нужно поступить логически и попытаться рассчитать соотношение прибыли и убытка в соответствием с корректировкой стоп-лосса. Если наша торговая стратегия в состоянии перекрыть возможные возросшие убытки, то проблема решена сама собой. Если же при отодвигании стопа мы увидим отрицательный итог, то по всей видимости, необходимо модернизировать всю торговую стратегию.

Соотношение размера стопа и тейка.

Иногда трейдеры сомневаются в эффективности торговых стратегий, в которых стоп-лосс больше чем тейк профит.

Но важно учитывать очень значимый фактор. Статистику. Если в результате анализа и тестирования стратегии на истории мы понимаем, что наша торговая стратегия уверенно делает 8 из 10 прибыльных сделок, то, соответственно, мы можем рассчитать допустимый размер стоп-лосса.

Если простыми словами, то в этих условиях сумма из 2 подряд стоп-лоссов должна быть меньше 8 тейков. Вот и все! Простая математика.

Стоп-лосс это источник прибыли.

Стоп-лосс - это важный элемент торговой стратегии. И при правильном применении он способен не только защитить депозит от слива, но и обеспечить стабильный доход.

Забегая на будущее, могу сказать, что стоп-лосс может приносить прибыль и напрямую. Через трейлинг-стоп и перемещение стопа в безубыток.

Думаю, что в будущем я посвящу один из своих постов этой интересной, но более сложной теме.

И да, все это может показаться обманом системы или читерством, но разрешено на торговой платформе Эспланейд МС и полностью легально. Так что мы с Вами в будущем обязательно научимся получать прибыль при помощи стоп-лоссов!

“И убыток может обернуться прибылью, а может и прибыль обернуться убытком”

Лао-цзы (древнекитайский философ)