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Cocktail de la chaire ACTIONS 

- 18h30-19h30. Deux exposés par Arthur Charpentier et Olivier Côté (voir titres et résumés ci-dessous) 

- 19h30-20h. Discussion autour d'un cocktail 

Cocktail de la chaire : 

"Une heure autour des questions de discrimination en assurance"

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Une introduction générale aux questions de discrimination en tarification de produits d'assurance, par Arthur Charpentier, Université du Québec à Montréal

Résumé. Ce qui rend l'analyse de la l'équité en assurance complexe, c'est que même la discrimination statistique, qui par définition est dépourvue de toute intention malveillante, pose des défis moraux et juridiques significatifs. Pourquoi ? Parce que, d'une part, les décideurs politiques souhaitent que les assureurs traitent leurs assurés de manière égale, sans discriminer en fonction de la race, du sexe, de l'âge ou d'autres caractéristiques, même s'il est statistiquement logique de discriminer. D'autre part, au cœur de l'activité d'assurance se trouve la discrimination entre les assurés à risque et ceux non à risque. Or, le risque est souvent statistiquement corrélé avec les mêmes caractéristiques que les décideurs politiques souhaiteraient interdire aux assureurs de prendre en compte. Nous proposons ici une (rapide) introduction aux principaux concepts mathématiques permettant de formaliser les questions de discrimination, tant directe qu'indirecte, tant légitime qu'illégitime.

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Une boîte à outils évolutive pour détecter la discrimination indirecte dans les tarifs d’assurance, par Olivier Côté, Université Laval (Québec)

Résumé : La tarification en assurance consiste à regrouper les assurés selon leur risque pour fixer des primes adaptées. Pour cela, les assureurs utilisent certaines caractéristiques des assurés comme indicateurs de risque non observé. Cela pose des questions d’équité lorsque des informations sensibles, comme des facteurs socio-économiques ou démographiques, influencent (volontairement ou non) la tarification. Lorsqu’elles sont disponibles, les mesures d’équité de groupe sont utilisées pour évaluer l’impact disparate, la discrimination indirecte et les biais injustes. Cependant, ces mesures ne fournissent pas d’indications précises pour les actuaires. Nous repensons l’équité selon trois piliers : l’équité actuarielle, la solidarité et la causalité. Nous traduisons ensuite ces principes en cinq repères de tarification couvrant tout le spectre de l’équité : de la solidarité (réduction active des biais) à la causalité (primes alignées sur le risque) et à l’équité actuarielle (primes prédictives). À partir de ce spectre, nous définissons des indicateurs locaux utiles avant la tarification : l’étendue du risque, la vulnérabilité aux proxys, l’intervalle d’équité et le coût de la parité. Nous introduisons également des mesures post-tarification pour évaluer un schéma commercial donné : surcharge commerciale implicite, charge commerciale, propension implicite et levier excessif. Nous proposons une méthode évolutive basée sur des partitions pour détecter les inégalités systématiques : identification des individus vulnérables aux proxys avant tarification et détection des surcharges commerciales après tarification. À partir d’un vaste ensemble de données sur l’assurance automobile canadienne, nous illustrons l’application pratique de ces outils pour protéger les assurés financièrement vulnérables. Notre analyse suggère que la vulnérabilité aux proxys est inégalement répartie : la majorité des assurés peuvent bénéficier de petites réductions, tandis qu’une minorité vulnérable subissent potentiellement un surfacturation de 15 à 30 % en raison d’une discrimination indirecte basée sur leur situation financière.

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                  Discussion autour d'un cocktail (CNAM).