이 시뮬레이션은 Arbi LAB의 인공지능이 계산한 최적의 델타 중립(Delta Neutral) 상태를 보여줍니다. 단순히 주식을 사고 옵션을 파는 것을 넘어, 시장의 변동성(IV)과 시간 가치(Theta)를 고려한 정밀한 배분이 핵심입니다.

• 포지션 델타 0.00의 의미: 주가가 상승하거나 하락하더라도 전체 자산의 가치 변동을 최소화하여, 방향성 리스크를 제거한 상태입니다.

• Short Call 전략: 델타 -0.55의 콜 옵션 매도를 통해 하락 구간에서의 방어력을 확보합니다.

• 현물 헷징(55 Shares): 옵션의 마이너스 델타를 상쇄하기 위해 정확히 계산된 수량의 현물을 매수하여 포트폴리오의 균형을 맞춥니다.

이러한 정밀한 계산은 하락장에서도 자산을 보호하고,
안정적인 차익거래 수익을 창출하는 기초가 됩니다.