永井 翔太（株式会社ゆうちょ銀行）
飯塚 凌多(法政大学)
山谷 孔明（法政大学）
安田 和弘（法政大学）
中津 智則（芝浦工業大学）
田口 大（関西大学）
中川 卓也（立命館大学）
林 正史（琉球大学）
竹内 敦司（東京女子大学）
コハツーヒガ アルトゥーロ（立命館大学）
14:00 – 14:25 永井 翔太(株式会社ゆうちょ銀行)
卒業後のキャリア、大学院で学んだ事がどのように活かされているか
14:25 - 14:50 立入 聖也(三菱UFJ 銀行)
銀行員のデータサイエンス生活
15:00 - 15:25 飯塚 凌多(法政大学)
強化学習を用いた高次元アメリカ型オプションの数値計算に対する数値的考察
15:25 - 15:50 山谷 孔明(法政大学)
One-Step Survival 法を用いたHeston モデルに対するバリアオプションのGreeks計算
16:10 - 16:35 田中 章博(三井住友銀行)
XVA デスクの運営
16:35 - 17:00 田中 秀幸(鳥羽商船高等専門学校)
高校・高専におけるデータサイエンス教育の最近の動向について
10:00 - 10:40 安田 和弘(法政大学)
非線形確率的ファクターモデル下での最適消費・投資問題に対するPIA の数値 計算
10:45 - 11:25 中津 智則(芝浦工業大学)
Computation of greeks for barrier options and related topics
11:30 - 12:10 田口 大(関西大学)
A generalized coupling approach for the weak approximation of stochastic functional differential equations
13:30 - 14:10 中川 卓也(立命館大学)
Regularity of density for the running maximum of SDEs driven by L^2 Lévy noises
14:15 - 14:55 林 正史(琉球大学)
The differentiability with respect to the volatility parameter of running maximum of the Heston model
15:15 - 15:55 竹内 敦司(東京女子大学)
Poisson 空間上のMalliavin 解析に関する一つの考え方
16:00 - 17:00 コハツーヒガ アルトゥーロ(立命館大学)
TBA