Procesos estocásticos para actuaría y finanzas

Material 

• • Programa del Curso

  • Notas de clase:

    • Introducciín general:

      • Conceptos de seguros y finanzas

    • Parte I: 

      • Conceptos básicos de probabilidad 

      • Probabilidad y esperanza condicional (video)

      • Distribuciones para actuarios

        • Introducción

        • Magnitud del siniestro

        • Frecuencia del siniestro (video)

        • Siniestros agregados (video)

      • Introducción a los procesos estocásticos 

      • Procesos de Renovación 

      • Procesos de Poisson 

      • Cadenas de Markov a tiempo discreto I  (video)

      • Cadenas de Markov a tiempo discreto II 

      • Cadenas de Markov a tiempo continuo

        • Sesión de dudas 1 (video)

        • Sesión de dudas 2

• • • Parte II:

      • Introducción general al cálculo estocástico

      • Martingalas a tiempo discreto I (video)

      • Martingalas a tiempo discreto II

      • Movimiento Browniano I

      • Movimiento Browniano II

      • Procesos Gaussianos

      • Integral estocástica

      • Fórmula de Itô

      • Introducción a las ecuaciones diferenciales estocásticas (video 1) (video 2)

Material adicional

• • Distributions for Actuaries (CAS Bahnemann)

  • Probability ... differential equations for pure birth processes (Master thesis by Charles Kamunge Karanja)

  • Simulaciones EDE (Phyton)

Horarios de clase

• • Martes y Jueves de 15:00-17:00 salón 310 edificio 405.

Horarios de atención* 

• • lunes y martes de 16:00-17:00 oficina 322 edificio 404. 

* Para hacer uso de estos horarios es imprescindible que me envíen un correo con por lo menos 24 horas de anticipación confirmando que van a usar el horario.

Evaluación del curso *

• • Primer Parcial (25%): martes 21 de octubre

  • Segundo Parcial (25%): 4 de diciembre

  • Tareas (manuscritas, digitalizadas e incluyendo el enunciado de cada pregunta)

    • Tarea 1 (10%) : martes 21 de octubre (antes del parcial)

      • Ejercicios

    • Tarea 2 (10%) : 4 de diciembre (antes del parcial, soluciones Capinski )

      • Ejercicios 

  • Proyecto (instrucciones)

    • Preproyecto (5%): 3 de noviembre

    • documento escrito (10%): 7 de diciembre

    • Video (15%): 7 de diciembre

* El esquema de evaluación presentado es tentativo y podrá ser alterado en las primeras semanas.