Finance

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Voici ici quelques liens vers des sites interessants ou des livres  posséder pour parfaire votre connaissance du monde de la finance. 

 

Les sites généralistes:

  •  L'incontournable wilmott.com est principalement dédié aux quants. Vous y trouverez des posts sur la pluspart des modèles, des produits financiers... Faites un tour du côté des brain teasers de temps en temps une question originale apparait. N'oublions pas le careers forum où les chasseurs de têtes londoniens et newyorkais placent leurs annonce.
  • riskglossary.com pour toutes les questions concernant le vocabulaire financier. 

     

Les chercheurs - professeurs: 

  • Dr Peter Carr est Head of Quantitative Financial Research à Bloomberg LP. (J'en profite pour vous conseiller d'aller faire un tour dans les bureaux de Bloomberg à NY sur Lexington, on y est très bien accueilli et l'immeuble est de toute beauté, surtout vu de la cour). Il publie en moyenne 3/4 articles par an sur des sujets très divers. 
  • Marco Avellaneda, comme Peter Carr, beaucoup de publications dans différents domaines.
  • Nassim Taleb accessible a tous et très critique, il est l'auteur de "Fooled by Randomness".
  • Pour ceux intéressés par le risk management, je conseille le livre de Steve Allen Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk.
  • Le Wall Street Journal a fait son éloge, Pr Nicole El Karoui  est directrice du département de mathématiques appliquées à l'école polytechnique, professeur de calcul stochastique et est responsable du DEA  qui porte son nom. 
  • Emmanuel Derman, je ne l'ai pas eu en professeur mais il est venu à un séminaire à NYU. Il a beacoup d'humour et ses papiers sont très clairs, bien écrits et imagés. J'ai un faible pour celui sur les volatility swaps. Il est aussi l'auteur de "My Life as a Quant".

Les livres à posséder:

  • "Introduction Au Calcul Stochastique Applique A La Finance", de LAMBERTON & LAPEYRE. Pour le calcul stochastique je pense que c'est le meilleur. En  moins de 200 pages ils vont assez loin et ont une rigueur mathématiques impressionantes. Il faut faire les exos, ils sont parfois très difficiles mais c'est le genre de problème qu'on rencontre parfois lorsqu'on est quant.
  • John Hull, "Options, Futures and Other Derivatives" rien à dire c'est la bible!
  • Numerical Recipes, en C il est disponible gratuitement en pdf sur ce site, pour la version C++ il faut l'acheter. On y trouve les programmes pour tous la resolution d'EDP, l'integration numerique, les transformees de Fourier, les interpolations, les algortithmes de minimisation...